PortfoliosLab logo
Сравнение LYG с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LYG и VOO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности LYG и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lloyds Banking Group plc (LYG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
43.80%
557.08%
LYG
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LYG:

1.96

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

LYG:

2.55

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

LYG:

1.34

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

LYG:

0.73

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

LYG:

7.79

VOO:

2.27

Индекс Язвы

LYG:

7.91%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

LYG:

31.53%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

LYG:

-94.82%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

LYG:

-73.62%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, LYG показывает доходность 49.19%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции LYG уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.97% против 12.07% соответственно.


LYG

С начала года

49.19%

1 месяц

5.68%

6 месяцев

37.56%

1 год

64.19%

5 лет

27.78%

10 лет

2.97%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LYG и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LYG
Ранг риск-скорректированной доходности LYG, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LYG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LYG c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lloyds Banking Group plc (LYG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LYG, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LYG: 1.96
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино LYG, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LYG: 2.55
VOO: 0.88
Коэффициент Омега LYG, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LYG: 1.34
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара LYG, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LYG: 2.01
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина LYG, с текущим значением в 7.79, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LYG: 7.79
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа LYG на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYG и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.96
0.54
LYG
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYG и VOO

Дивидендная доходность LYG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LYG
Lloyds Banking Group plc
4.04%5.44%5.27%4.95%2.71%5.35%5.05%6.64%4.29%5.03%2.13%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок LYG и VOO

Максимальная просадка LYG за все время составила -94.82%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYG и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-9.90%
LYG
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности LYG и VOO

Lloyds Banking Group plc (LYG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 14.47% и 13.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.47%
13.96%
LYG
VOO