PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYG с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LYG с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lloyds Banking Group plc (LYG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности LYG и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lloyds Banking Group plc (LYG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LYG и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYG
Lloyds Banking Group plc		-1.51%103.71%20.30%14.68%-9.47%33.81%-40.79%36.81%-28.35%30.79%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, LYG показывает доходность -1.51%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции LYG уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.63% против 14.14% соответственно.

LYG

1 день
3.78%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
15.49%
1 год
43.24%
3 года*
37.94%
5 лет*
22.84%
10 лет*
7.63%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lloyds Banking Group plc

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с LYG:
LYG с BCSLYG с PETSLYG с RWTLYG с HSBCLYG с INGLYG с CNXLYG с VOD
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

LYG vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYG
Ранг доходности на риск LYG: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYG: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYG: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYG c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lloyds Banking Group plc (LYG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYGVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.01

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.53

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.55

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.59

7.31

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYG vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYG на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYG и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYGVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.01

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.71

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.79

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.83

-0.87

Корреляция

Корреляция между LYG и VOO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYG и VOO

Дивидендная доходность LYG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LYG
Lloyds Banking Group plc		3.24%3.19%5.44%5.23%4.92%2.70%0.00%5.04%6.63%6.81%5.17%2.11%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок LYG и VOO

Максимальная просадка LYG за все время составила -94.84%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYG и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

LYGVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.84%

-33.99%

-60.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.72%

-11.98%

-10.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.19%

-24.52%

-15.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.72%

-33.99%

-34.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.30%

-5.55%

-53.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.47%

-3.72%

-59.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

2.55%

+3.95%

Волатильность

Сравнение волатильности LYG и VOO

Lloyds Banking Group plc (LYG) имеет более высокую волатильность в 10.94% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что LYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LYGVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.94%

5.34%

+5.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.13%

9.47%

+10.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.18%

18.11%

+11.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.87%

16.82%

+15.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.47%

17.99%

+18.48%