Сравнение LYBK.DE с LVWC.DE
LYBK.DE (Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc) and LVWC.DE (Amundi MSCI World 2x Leveraged UCITS ETF) are both exchange-traded funds - LYBK.DE is a Financials Equities fund tracking the EURO STOXX® Banks, while LVWC.DE is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI World Leveraged 2x Daily Net Index. Both are passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LYBK.DE charges 0.30%/yr vs 0.60%/yr for LVWC.DE.
Доходность
Сравнение доходности LYBK.DE и LVWC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYBK.DE показывает доходность 5.35%, что значительно ниже, чем у LVWC.DE с доходностью 17.92%.
LYBK.DE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 5.35%
- 6 месяцев
- 12.73%
- 1 год
- 39.28%
- 3 года*
- 45.91%
- 5 лет*
- 29.06%
- 10 лет*
- —
LVWC.DE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 5.71%
- С начала года
- 17.92%
- 6 месяцев
- 18.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LYBK.DE и LVWC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LYBK.DE Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc | 5.35% | 15.98% |
LVWC.DE Amundi MSCI World 2x Leveraged UCITS ETF | 17.92% | 2.68% |
Correlation
The correlation between LYBK.DE and LVWC.DE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYBK.DE vs. LVWC.DE — Ранг доходности на риск
LYBK.DE
LVWC.DE
Сравнение LYBK.DE c LVWC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE) и Amundi MSCI World 2x Leveraged UCITS ETF (LVWC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYBK.DE | LVWC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYBK.DE | LVWC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.44 | -0.98 |
Просадки
Сравнение просадок LYBK.DE и LVWC.DE
Максимальная просадка LYBK.DE за все время составила -62.22%, что больше максимальной просадки LVWC.DE в -14.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYBK.DE и LVWC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYBK.DE | LVWC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.22% | -14.47% | -47.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -0.89% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.62% | -2.96% | -16.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LYBK.DE и LVWC.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYBK.DE | LVWC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.95% | 24.20% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.45% | 24.20% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.55% | 24.20% | +4.35% |
Сравнение комиссий LYBK.DE и LVWC.DE
LYBK.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии LVWC.DE в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYBK.DE и LVWC.DE
Ни LYBK.DE, ни LVWC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LYBK.DE and LVWC.DE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LYBK.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LYBK.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for LVWC.DE.
LYBK.DE is categorized as Financials Equities, while LVWC.DE is Leveraged Equities. LYBK.DE tracks EURO STOXX® Banks, while LVWC.DE tracks MSCI World Leveraged 2x Daily Net Index. Their fees differ too: 0.30% for LYBK.DE and 0.60% for LVWC.DE.
Подберите оптимальное распределение для LYBK.DE и LVWC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор