Сравнение LW с XLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP).
XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Consumer Staples Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности LW и XLP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LW и XLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 1.72% | -35.69% | -37.01% | 22.32% | 42.89% | -18.40% | -7.23% | 18.27% | 31.81% | 51.77% |
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 5.46% | 1.52% | 12.20% | -0.82% | -0.81% | 17.20% | 10.11% | 27.43% | -8.07% | 12.98% |
Доходность по периодам
С начала года, LW показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 5.46%.
LW
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -12.31%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- -26.19%
- 1 год
- -18.47%
- 3 года*
- -24.54%
- 5 лет*
- -9.99%
- 10 лет*
- —
XLP
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- 5.46%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 5.77%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- 7.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LW vs. XLP — Ранг доходности на риск
LW
XLP
Сравнение LW c XLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LW | XLP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | 0.17 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | 0.34 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.04 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 0.26 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 0.62 | -1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LW | XLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 0.17 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.49 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.43 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между LW и XLP составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LW и XLP
Дивидендная доходность LW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности XLP в 2.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.53% | 3.53% | 2.15% | 1.04% | 1.10% | 1.48% | 1.17% | 0.93% | 1.04% | 1.33% | 0.00% | 0.00% |
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 2.67% | 2.75% | 2.77% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок LW и XLP
Максимальная просадка LW за все время составила -63.28%, что больше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LW и XLP.
Загрузка...
Показатели просадок
| LW | XLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.28% | -35.90% | -27.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.25% | -9.69% | -29.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.28% | -16.30% | -46.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.08% | -8.99% | -52.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.47% | -7.06% | -13.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.08% | 4.06% | +15.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности LW и XLP
Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) имеет более высокую волатильность в 10.82% по сравнению с State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что LW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LW | XLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.82% | 3.86% | +6.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.99% | 9.36% | +27.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.05% | 13.83% | +31.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.42% | 13.14% | +24.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.82% | 14.69% | +21.13% |