PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LW с XLP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LW и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LW и XLP


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LW
Lamb Weston Holdings, Inc.
1.72%-35.69%-37.01%22.32%42.89%-18.40%-7.23%18.27%31.81%51.77%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
5.46%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%

Доходность по периодам

С начала года, LW показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 5.46%.


LW

1 день
3.20%
1 месяц
-12.31%
С начала года
1.72%
6 месяцев
-26.19%
1 год
-18.47%
3 года*
-24.54%
5 лет*
-9.99%
10 лет*

XLP

1 день
-0.63%
1 месяц
-7.66%
С начала года
5.46%
6 месяцев
5.53%
1 год
2.35%
3 года*
5.77%
5 лет*
6.45%
10 лет*
7.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lamb Weston Holdings, Inc.

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

LW vs. XLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LW
Ранг доходности на риск LW: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LW: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LW: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LW: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LW: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LW: 2424
Ранг коэф-та Мартина

XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LW c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LWXLPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.41

0.17

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.29

0.34

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.04

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.50

0.26

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.02

0.62

-1.64

LW vs. XLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LW на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа XLP равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LW и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LWXLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

0.17

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.49

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.43

-0.29

Корреляция

Корреляция между LW и XLP составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LW и XLP

Дивидендная доходность LW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности XLP в 2.67%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LW
Lamb Weston Holdings, Inc.
3.53%3.53%2.15%1.04%1.10%1.48%1.17%0.93%1.04%1.33%0.00%0.00%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
2.67%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Просадки

Сравнение просадок LW и XLP

Максимальная просадка LW за все время составила -63.28%, что больше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LW и XLP.


Загрузка...

Показатели просадок


LWXLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.28%

-35.90%

-27.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.25%

-9.69%

-29.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.28%

-16.30%

-46.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.08%

-8.99%

-52.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.47%

-7.06%

-13.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.08%

4.06%

+15.02%

Волатильность

Сравнение волатильности LW и XLP

Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) имеет более высокую волатильность в 10.82% по сравнению с State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что LW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LWXLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.82%

3.86%

+6.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.99%

9.36%

+27.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.05%

13.83%

+31.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.42%

13.14%

+24.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.82%

14.69%

+21.13%