Сравнение LW с XLP
LW (Lamb Weston Holdings, Inc.) is a stock, while XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) is Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index. Over the past 5 years, LW returned -11.32%/yr vs 5.55%/yr for XLP. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LW и XLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LW показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 6.36%.
LW
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- -29.47%
- 1 год
- -22.40%
- 3 года*
- -26.56%
- 5 лет*
- -11.32%
- 10 лет*
- —
XLP
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 6.36%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 1.97%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение доходности по годам LW и XLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 1.85% | -35.69% | -37.01% | 22.32% | 42.89% | -18.40% | -7.23% | 18.27% | 31.81% | 51.77% |
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 6.36% | 1.52% | 12.20% | -0.82% | -0.81% | 17.20% | 10.11% | 27.43% | -8.07% | 12.98% |
Correlation
The correlation between LW and XLP is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2016 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LW vs. XLP — Ранг доходности на риск
LW
XLP
Сравнение LW c XLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LW | XLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.04 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 0.20 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 0.40 | -1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LW | XLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 0.16 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.42 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.43 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок LW и XLP
Максимальная просадка LW за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LW и XLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LW | XLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -35.90% | -28.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.37% | -9.69% | -31.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.56% | -12.39% | -52.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.56% | -16.30% | -48.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.03% | -8.21% | -52.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.21% | -7.06% | -14.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.36% | 4.93% | +18.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности LW и XLP
Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) имеет более высокую волатильность в 10.18% по сравнению с State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что LW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LW | XLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.18% | 3.97% | +6.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.23% | 9.86% | +28.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.14% | 12.66% | +31.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.84% | 13.29% | +24.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.87% | 14.73% | +21.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LW и XLP
Дивидендная доходность LW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности XLP в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.58% | 3.53% | 2.15% | 1.04% | 1.10% | 1.48% | 1.17% | 0.93% | 1.04% | 1.33% | 0.00% | 0.00% |
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 2.65% | 2.75% | 2.77% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
LW and XLP have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LW has higher volatility (10.18%) compared to XLP (3.97%). In terms of maximum drawdown, LW dropped -64.56% vs XLP's -35.90%.
XLP currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LW и XLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор