PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LVS с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


LVSVOO
Дох-ть с нач. г.-3.64%11.78%
Дох-ть за 1 год-21.21%28.27%
Дох-ть за 3 года-5.56%10.42%
Дох-ть за 5 лет-3.45%15.03%
Дох-ть за 10 лет-1.23%13.05%
Коэф-т Шарпа-0.672.56
Дневная вол-ть29.63%11.55%
Макс. просадка-99.02%-33.99%
Current Drawdown-50.44%-0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между LVS и VOO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LVS и VOO

С начала года, LVS показывает доходность -3.64%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.78%. За последние 10 лет акции LVS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -1.23% против 13.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
126.21%
523.51%
LVS
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Las Vegas Sands Corp.

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LVS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Las Vegas Sands Corp. (LVS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LVS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LVS, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LVS, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LVS, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.90
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LVS, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LVS, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.18
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 3.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 10.16, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0010.16

Сравнение коэффициента Шарпа LVS и VOO

Показатель коэффициента Шарпа LVS на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.56. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа LVS и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.67
2.56
LVS
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVS и VOO

Дивидендная доходность LVS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности VOO в 1.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LVS
Las Vegas Sands Corp.
1.70%0.81%0.00%0.00%1.33%4.46%5.76%4.20%5.39%5.93%3.44%1.78%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.32%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок LVS и VOO

Максимальная просадка LVS за все время составила -99.02%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-34.65%
-0.04%
LVS
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности LVS и VOO

Las Vegas Sands Corp. (LVS) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что LVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
7.12%
3.37%
LVS
VOO