PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LVS с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LVS с SPY

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Las Vegas Sands Corp. (LVS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LVS или SPY.

Корреляция

Корреляция между LVS и SPY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LVS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Las Vegas Sands Corp. (LVS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LVS:

-0.39

SPY:

0.50

Коэф-т Сортино

LVS:

-0.31

SPY:

0.88

Коэф-т Омега

LVS:

0.96

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

LVS:

-0.19

SPY:

0.56

Коэф-т Мартина

LVS:

-0.75

SPY:

2.17

Индекс Язвы

LVS:

17.24%

SPY:

4.85%

Дневная вол-ть

LVS:

36.04%

SPY:

20.02%

Макс. просадка

LVS:

-99.02%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

LVS:

-57.16%

SPY:

-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, LVS показывает доходность -21.56%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции LVS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 0.25% против 12.35% соответственно.

LVS

С начала года

-21.56%

1 месяц

18.74%

6 месяцев

-20.04%

1 год

-13.86%

5 лет

-4.12%

10 лет

0.25%

SPY

С начала года

-3.42%

1 месяц

2.87%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.87%

5 лет

15.76%

10 лет

12.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LVS и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LVS
Ранг риск-скорректированной доходности LVS, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LVS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVS, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVS, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVS, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LVS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Las Vegas Sands Corp. (LVS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LVS на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVS и SPY

Дивидендная доходность LVS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности SPY в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LVS
Las Vegas Sands Corp.		2.26%1.56%0.81%0.00%0.00%1.33%4.46%5.76%4.20%5.39%5.93%3.44%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.27%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок LVS и SPY

Максимальная просадка LVS за все время составила -99.02%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LVS и SPY

Загрузка...