Сравнение LVNG.L с NXTG.L
LVNG.L (RIZE Environmental Impact 100 UCITS ETF USD (Acc)) and NXTG.L (First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - LVNG.L is a Sustainable fund tracking the Solactive RIZE ETF Environmental Impact 100 Index NTR, while NXTG.L is a Technology Equities fund tracking the Indxx 5G & NextG Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, LVNG.L returned 6.87%/yr vs 14.91%/yr for NXTG.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LVNG.L charges 0.55%/yr vs 0.70%/yr for NXTG.L.
Доходность
Сравнение доходности LVNG.L и NXTG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LVNG.L показывает доходность 9.87%, что значительно ниже, чем у NXTG.L с доходностью 33.02%.
LVNG.L
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -4.57%
- 6 месяцев
- 3.74%
- С начала года
- 9.87%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- 6.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NXTG.L
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -8.46%
- 6 месяцев
- 28.75%
- С начала года
- 33.02%
- 1 год
- 48.28%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 6.30%
Сравнение доходности по годам LVNG.L и NXTG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LVNG.L RIZE Environmental Impact 100 UCITS ETF USD (Acc) | 9.87% | 16.84% | -2.32% | 8.72% | -11.14% | 6.07% |
NXTG.L First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) | 33.02% | 19.23% | 14.96% | 0.29% | -24.39% | 10.64% |
Correlation
The correlation between LVNG.L and NXTG.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г. | 0.64 |
The correlation between LVNG.L and NXTG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LVNG.L vs. NXTG.L — Ранг доходности на риск
LVNG.L
NXTG.L
Сравнение LVNG.L c NXTG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RIZE Environmental Impact 100 UCITS ETF USD (Acc) (LVNG.L) и First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) (NXTG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LVNG.L | NXTG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.43 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.89 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 3.93 | +0.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LVNG.L и NXTG.L
Максимальная просадка LVNG.L за все время составила -22.73%, что меньше максимальной просадки NXTG.L в -45.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVNG.L и NXTG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LVNG.L | NXTG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.73% | -45.94% | +23.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -25.38% | +16.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.05% | -31.89% | +14.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -13.62% | +6.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -19.85% | +10.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 12.24% | -9.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности LVNG.L и NXTG.L
Текущая волатильность для RIZE Environmental Impact 100 UCITS ETF USD (Acc) (LVNG.L) составляет 4.46%, в то время как у First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) (NXTG.L) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что LVNG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXTG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LVNG.L | NXTG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 6.64% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.78% | 15.87% | -4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.83% | 46.86% | -32.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 43.04% | -26.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 32.81% | -16.56% |
Сравнение комиссий LVNG.L и NXTG.L
LVNG.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии NXTG.L в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVNG.L и NXTG.L
Ни LVNG.L, ни NXTG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LVNG.L and NXTG.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LVNG.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LVNG.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.70% for NXTG.L.
LVNG.L is categorized as Sustainable, while NXTG.L is Technology Equities. LVNG.L tracks Solactive RIZE ETF Environmental Impact 100 Index NTR, while NXTG.L tracks Indxx 5G & NextG Thematic Index. They also come from different issuers: ARK Invest and First Trust. Their fees differ too: 0.55% for LVNG.L and 0.70% for NXTG.L.
Подберите оптимальное распределение для LVNG.L и NXTG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор