Сравнение LUXG.L с BNKE.L
LUXG.L (Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF USD) and BNKE.L (Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc) are both exchange-traded funds - LUXG.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while BNKE.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, LUXG.L returned 0.46%/yr vs 29.25%/yr for BNKE.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LUXG.L charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for BNKE.L.
Доходность
Сравнение доходности LUXG.L и BNKE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LUXG.L торгуется в GBp, в то время как BNKE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNKE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LUXG.L показывает доходность -7.30%, что значительно ниже, чем у BNKE.L с доходностью 4.63%.
LUXG.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- -7.30%
- 6 месяцев
- -7.02%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- -0.76%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- 10.54%
BNKE.L
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 11.52%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- 46.04%
- 5 лет*
- 29.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LUXG.L и BNKE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUXG.L Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF USD | -7.30% | 6.94% | -0.12% | 9.77% | -14.46% | 23.84% | 31.63% | 1.89% |
BNKE.L Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc | 4.63% | 99.94% | 25.19% | 27.75% | 6.62% | 31.33% | -18.12% | 2.40% |
Correlation
The correlation between LUXG.L and BNKE.L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2019 г. | 0.52 |
The correlation between LUXG.L and BNKE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов LUXG.L и BNKE.L
Секторы
LUXG.L
BNKE.L
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
Коммунальные услуги
-
Энергетика
-
Потребительский защитный сектор
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
LUXG.L
BNKE.L
-
Потребительский циклический сектор
LUXG.L
BNKE.L
-
Коммуникационные услуги
LUXG.L
BNKE.L
-
Здравоохранение
LUXG.L
BNKE.L
-
Финансовые услуги
LUXG.L
BNKE.L
Коммунальные услуги
LUXG.L
BNKE.L
-
Энергетика
LUXG.L
BNKE.L
-
Потребительский защитный сектор
LUXG.L
BNKE.L
-
Промышленность
LUXG.L
BNKE.L
-
Сырьевые материалы
LUXG.L
-
BNKE.L
-
Недвижимость
LUXG.L
-
BNKE.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LUXG.L vs. BNKE.L — Ранг доходности на риск
LUXG.L
BNKE.L
Сравнение LUXG.L c BNKE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF USD (LUXG.L) и Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LUXG.L | BNKE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.32 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 2.70 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 8.72 | -7.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LUXG.L | BNKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 1.93 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 1.15 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.75 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок LUXG.L и BNKE.L
Максимальная просадка LUXG.L за все время составила -36.58%, что меньше максимальной просадки BNKE.L в -48.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUXG.L и BNKE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LUXG.L | BNKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.58% | -48.52% | +11.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.95% | -16.66% | +0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.30% | -18.40% | -6.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.20% | -34.21% | +5.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.83% | -1.62% | -10.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.19% | -10.40% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.48% | 5.17% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности LUXG.L и BNKE.L
Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF USD (LUXG.L) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что LUXG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNKE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LUXG.L | BNKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 6.10% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.18% | 18.62% | -3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.83% | 23.28% | -4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 25.45% | -4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 29.62% | -9.25% |
Сравнение комиссий LUXG.L и BNKE.L
LUXG.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BNKE.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUXG.L и BNKE.L
Ни LUXG.L, ни BNKE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LUXG.L and BNKE.L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LUXG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LUXG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for BNKE.L.
LUXG.L is categorized as Consumer Staples Equities, while BNKE.L is Financials Equities. LUXG.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while BNKE.L tracks MSCI World/Financials NR USD. Their fees differ too: 0.25% for LUXG.L and 0.30% for BNKE.L.
Подберите оптимальное распределение для LUXG.L и BNKE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор