PortfoliosLab logo
Сравнение LUNR с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LUNR и VGT составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности LUNR и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intuitive Machines Inc. (LUNR) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.09%
24.15%
LUNR
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LUNR:

0.46

VGT:

0.37

Коэф-т Сортино

LUNR:

1.63

VGT:

0.71

Коэф-т Омега

LUNR:

1.19

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

LUNR:

0.58

VGT:

0.41

Коэф-т Мартина

LUNR:

1.72

VGT:

1.41

Индекс Язвы

LUNR:

32.48%

VGT:

7.90%

Дневная вол-ть

LUNR:

121.48%

VGT:

29.95%

Макс. просадка

LUNR:

-97.43%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

LUNR:

-89.54%

VGT:

-15.44%

Доходность по периодам

С начала года, LUNR показывает доходность -52.75%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -11.99%.


LUNR

С начала года

-52.75%

1 месяц

-2.39%

6 месяцев

7.38%

1 год

58.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VGT

С начала года

-11.99%

1 месяц

-2.96%

6 месяцев

-8.98%

1 год

10.91%

5 лет

19.45%

10 лет

18.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LUNR и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LUNR
Ранг риск-скорректированной доходности LUNR, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LUNR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUNR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUNR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUNR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUNR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LUNR c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Machines Inc. (LUNR) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LUNR, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LUNR: 0.46
VGT: 0.37
Коэффициент Сортино LUNR, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LUNR: 1.63
VGT: 0.71
Коэффициент Омега LUNR, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LUNR: 1.19
VGT: 1.10
Коэффициент Кальмара LUNR, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LUNR: 0.58
VGT: 0.41
Коэффициент Мартина LUNR, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LUNR: 1.72
VGT: 1.41

Показатель коэффициента Шарпа LUNR на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUNR и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
0.37
LUNR
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUNR и VGT

LUNR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LUNR
Intuitive Machines Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.58%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок LUNR и VGT

Максимальная просадка LUNR за все время составила -97.43%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUNR и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-89.54%
-15.44%
LUNR
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности LUNR и VGT

Intuitive Machines Inc. (LUNR) имеет более высокую волатильность в 29.40% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 19.16%. Это указывает на то, что LUNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.40%
19.16%
LUNR
VGT