PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LUMN с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LUMN и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lumen Technologies, Inc. (LUMN) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
518.33%
13.42%
LUMN
VTSAX

Доходность по периодам

С начала года, LUMN показывает доходность 328.96%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью 25.61%. За последние 10 лет акции LUMN уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: -9.03% против 12.66% соответственно.


LUMN

С начала года

328.96%

1 месяц

28.06%

6 месяцев

508.53%

1 год

508.53%

5 лет (среднегодовая)

-7.59%

10 лет (среднегодовая)

-9.03%

VTSAX

С начала года

25.61%

1 месяц

2.56%

6 месяцев

14.24%

1 год

32.94%

5 лет (среднегодовая)

15.09%

10 лет (среднегодовая)

12.66%

Основные характеристики


LUMNVTSAX
Коэф-т Шарпа3.712.67
Коэф-т Сортино4.703.56
Коэф-т Омега1.581.49
Коэф-т Кальмара5.203.92
Коэф-т Мартина21.7717.04
Индекс Язвы22.72%1.97%
Дневная вол-ть133.16%12.55%
Макс. просадка-95.26%-55.34%
Текущая просадка-62.02%-0.81%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между LUMN и VTSAX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LUMN c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lumen Technologies, Inc. (LUMN) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LUMN, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.712.67
Коэффициент Сортино LUMN, с текущим значением в 4.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.703.56
Коэффициент Омега LUMN, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.581.49
Коэффициент Кальмара LUMN, с текущим значением в 5.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.203.92
Коэффициент Мартина LUMN, с текущим значением в 21.77, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0021.7717.04
LUMN
VTSAX

Показатель коэффициента Шарпа LUMN на текущий момент составляет 3.71, что выше коэффициента Шарпа VTSAX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUMN и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.71
2.67
LUMN
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUMN и VTSAX

LUMN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LUMN
Lumen Technologies, Inc.
0.00%0.00%14.37%7.97%10.26%7.57%14.26%12.95%9.08%8.59%5.46%6.78%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок LUMN и VTSAX

Максимальная просадка LUMN за все время составила -95.26%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUMN и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-62.02%
-0.81%
LUMN
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности LUMN и VTSAX

Lumen Technologies, Inc. (LUMN) имеет более высокую волатильность в 26.38% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что LUMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
26.38%
4.16%
LUMN
VTSAX