PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение LUMN с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LUMN с VTSAX

Последнее обновление 8 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lumen Technologies, Inc. (LUMN) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).

VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LUMN или VTSAX.

Корреляция

Корреляция между LUMN и VTSAX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности LUMN и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lumen Technologies, Inc. (LUMN) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.75%
-31.25%
AVY
NDSN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LUMN:

1.18

VTSAX:

-0.09

Коэф-т Сортино

LUMN:

2.92

VTSAX:

-0.01

Коэф-т Омега

LUMN:

1.36

VTSAX:

1.00

Коэф-т Кальмара

LUMN:

1.64

VTSAX:

-0.08

Коэф-т Мартина

LUMN:

4.98

VTSAX:

-0.38

Индекс Язвы

LUMN:

31.33%

VTSAX:

3.66%

Дневная вол-ть

LUMN:

132.06%

VTSAX:

16.22%

Макс. просадка

LUMN:

-95.26%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

LUMN:

-83.40%

VTSAX:

-17.99%

Доходность по периодам

С начала года, LUMN показывает доходность -35.40%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью -14.21%. За последние 10 лет акции LUMN уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: -15.41% против 10.43% соответственно.

LUMN

С начала года

-35.40%

1 месяц

-35.28%

6 месяцев

-44.94%

1 год

155.97%

5 лет

-15.50%

10 лет

-15.41%

VTSAX

С начала года

-14.21%

1 месяц

-12.31%

6 месяцев

-10.97%

1 год

-2.44%

5 лет

14.33%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LUMN и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LUMN
Ранг риск-скорректированной доходности LUMN, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LUMN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUMN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUMN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUMN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUMN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LUMN c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lumen Technologies, Inc. (LUMN) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AVY, с текущим значением в -1.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
AVY: -1.12
NDSN: -1.41
Коэффициент Сортино AVY, с текущим значением в -1.46, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AVY: -1.46
NDSN: -1.93
Коэффициент Омега AVY, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AVY: 0.82
NDSN: 0.74
Коэффициент Кальмара AVY, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
AVY: -0.83
NDSN: -0.95
Коэффициент Мартина AVY, с текущим значением в -1.86, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.00
AVY: -1.86
NDSN: -2.23

Показатель коэффициента Шарпа LUMN на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа VTSAX равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUMN и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.12
-1.41
AVY
NDSN

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUMN и VTSAX

LUMN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014

Просадки

Сравнение просадок LUMN и VTSAX

Максимальная просадка LUMN за все время составила -95.26%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUMN и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.59%
-37.95%
AVY
NDSN

Волатильность

Сравнение волатильности LUMN и VTSAX

Текущая волатильность для Lumen Technologies, Inc. (LUMN) составляет NaN%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна NaN%. Это указывает на то, что LUMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.30%
11.76%
AVY
NDSN

Пользовательские портфели с LUMN или VTSAX

Weekly Income Portfolio
-7%
YTD
AVY
LMT
LIN
JNJ
PFE
SPG
CAT
AAPL
BX
T
CSCO
WPC
KMB
WMT
MO
DividendAristocrats
-7%
YTD
WBA
LEG
MMM
O
AMCR
TROW
BEN
FRT
CVX
ABBV
IBM
ESS
KMB
KVUE
XOM
HRL
SJM
ED
SWK
MDT
CLX
TGT
KO
NEE
JNJ
PEP
CINF
CHRW
GPC
ATO
SYY
APD
PG
MKC
CL
ADP
ADM
AFL
EMR
MCD
ITW
LOW
GD
CAT
ABT
CAH
PPG
AOS
BDX
CB
WMT
DOV
PNR
LIN
NUE
ALB
ECL
CHD
EXPD
NDSN
CTAS
GWW
SPGI
SHW
BRO
ROP
WST
1 / 6

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
180

Feature idea - suggesting new diversified best risk/return options for a portfolio ?

Hi Dimitry,

Do you have any plans to add recommended instruments that will provide better diversification and risk/return for a portfolio like some other sites do ? They claim to do this based on expected future performance, but even based on past performance and past diversification may be a good start ?

RB

20 ноября 24 г. Posted in general
338

Transactional Portfolio Use

I am trying to understand how to make the best use of transactional portfolios. At first I thought it is useful when tracking the performance of a self-managed fund. You add cash to it, transact in equities, adding each transaction to the portfolio. It then shows you its performance wrt. to a benchmark. The broker does this for you anyway, but the whole reason I started evaluating Portfolioslab is so that I can separate my single broker account into thematic baskets ("thematic funds") and track their performance individually.

The transactional portfolio in Portfolioslab does not seem to work that way. It does not consider the changes in cash position, ie. any profit/loss made on equity transactions. It does not seem to be suited for track the assets of a fund, so to speak. What good is transactional portfolio then?

EG

14 мая 24 г. Posted in general
565