Сравнение LUMN с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lumen Technologies, Inc. (LUMN) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LUMN или VTSAX.
Основные характеристики
| LUMN | VTSAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 308.74% | 19.89% |
| Дох-ть за 1 год | 567.86% | 32.60% |
| Дох-ть за 3 года | -16.79% | 6.78% |
| Дох-ть за 5 лет | -6.38% | 14.32% |
| Дох-ть за 10 лет | -9.16% | 12.36% |
| Коэф-т Шарпа | 4.54 | 2.75 |
| Коэф-т Сортино | 5.06 | 3.65 |
| Коэф-т Омега | 1.64 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 6.36 | 3.64 |
| Коэф-т Мартина | 26.86 | 17.49 |
| Индекс Язвы | 22.55% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 133.66% | 12.40% |
| Макс. просадка | -95.26% | -55.34% |
| Текущая просадка | -63.81% | -2.51% |
Корреляция
Корреляция между LUMN и VTSAX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LUMN и VTSAX
С начала года, LUMN показывает доходность 308.74%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью 19.89%. За последние 10 лет акции LUMN уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: -9.16% против 12.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LUMN c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lumen Technologies, Inc. (LUMN) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUMN и VTSAX
LUMN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUMN Lumen Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 14.37% | 7.97% | 10.26% | 7.57% | 14.26% | 12.95% | 9.08% | 8.59% | 5.46% | 6.78% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.32% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок LUMN и VTSAX
Максимальная просадка LUMN за все время составила -95.26%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUMN и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LUMN и VTSAX
Lumen Technologies, Inc. (LUMN) имеет более высокую волатильность в 20.45% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что LUMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.