PortfoliosLab logo
Сравнение LULU с SOXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LULU и SOXL составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности LULU и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,522.94%
2,104.35%
LULU
SOXL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LULU:

-0.53

SOXL:

-0.51

Коэф-т Сортино

LULU:

-0.54

SOXL:

-0.25

Коэф-т Омега

LULU:

0.93

SOXL:

0.97

Коэф-т Кальмара

LULU:

-0.42

SOXL:

-0.73

Коэф-т Мартина

LULU:

-1.13

SOXL:

-1.22

Индекс Язвы

LULU:

20.34%

SOXL:

53.12%

Дневная вол-ть

LULU:

43.51%

SOXL:

128.01%

Макс. просадка

LULU:

-92.24%

SOXL:

-90.46%

Текущая просадка

LULU:

-45.75%

SOXL:

-81.30%

Доходность по периодам

С начала года, LULU показывает доходность -27.47%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью -51.19%. За последние 10 лет акции LULU уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 15.61% против 20.62% соответственно.


LULU

С начала года

-27.47%

1 месяц

5.18%

6 месяцев

-13.64%

1 год

-21.90%

5 лет

4.93%

10 лет

15.61%

SOXL

С начала года

-51.19%

1 месяц

52.23%

6 месяцев

-56.64%

1 год

-65.54%

5 лет

11.35%

10 лет

20.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LULU и SOXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LULU
Ранг риск-скорректированной доходности LULU, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LULU, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LULU, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LULU, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LULU, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LULU, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

SOXL
Ранг риск-скорректированной доходности SOXL, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LULU c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LULU, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LULU: -0.53
SOXL: -0.51
Коэффициент Сортино LULU, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LULU: -0.54
SOXL: -0.25
Коэффициент Омега LULU, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LULU: 0.93
SOXL: 0.97
Коэффициент Кальмара LULU, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LULU: -0.42
SOXL: -0.73
Коэффициент Мартина LULU, с текущим значением в -1.13, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
LULU: -1.13
SOXL: -1.22

Показатель коэффициента Шарпа LULU на текущий момент составляет -0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXL равному -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LULU и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.53
-0.51
LULU
SOXL

Дивиденды

Сравнение дивидендов LULU и SOXL

LULU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LULU
Lululemon Athletica Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
2.64%1.18%0.51%1.08%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LULU и SOXL

Максимальная просадка LULU за все время составила -92.24%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULU и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-45.75%
-81.30%
LULU
SOXL

Волатильность

Сравнение волатильности LULU и SOXL

Текущая волатильность для Lululemon Athletica Inc. (LULU) составляет 18.96%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 76.21%. Это указывает на то, что LULU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
18.96%
76.21%
LULU
SOXL