Сравнение LUK2.L с IDTW.L
LUK2.L (L&G FTSE 100 Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc)) and IDTW.L (iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - LUK2.L is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE 100 Daily Leveraged Index, while IDTW.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, LUK2.L returned 10.51%/yr vs 19.60%/yr for IDTW.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LUK2.L charges 0.50%/yr vs 0.74%/yr for IDTW.L.
Доходность
Сравнение доходности LUK2.L и IDTW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LUK2.L торгуется в GBp, в то время как IDTW.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDTW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LUK2.L показывает доходность 12.85%, что значительно ниже, чем у IDTW.L с доходностью 51.98%. За последние 10 лет акции LUK2.L уступали акциям IDTW.L по среднегодовой доходности: 10.51% против 19.60% соответственно.
LUK2.L
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 1.34%
- 6 месяцев
- 6.53%
- С начала года
- 12.85%
- 1 год
- 36.06%
- 3 года*
- 24.04%
- 5 лет*
- 17.31%
- 10 лет*
- 10.51%
IDTW.L
- 1 день
- -3.83%
- 1 месяц
- -11.68%
- 6 месяцев
- 41.89%
- С начала года
- 51.98%
- 1 год
- 72.88%
- 3 года*
- 36.25%
- 5 лет*
- 19.38%
- 10 лет*
- 19.60%
Сравнение доходности по годам LUK2.L и IDTW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUK2.L L&G FTSE 100 Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) | 12.85% | 43.73% | 9.81% | 6.59% | 3.75% | 34.76% | -30.43% | 32.52% | -20.70% | 22.28% |
IDTW.L iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) | 51.98% | 22.39% | 25.77% | 22.40% | -21.17% | 29.73% | 30.40% | 29.33% | -3.73% | 16.98% |
Correlation
The correlation between LUK2.L and IDTW.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2009 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between LUK2.L and IDTW.L has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LUK2.L vs. IDTW.L — Ранг доходности на риск
LUK2.L
IDTW.L
Сравнение LUK2.L c IDTW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G FTSE 100 Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (LUK2.L) и iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LUK2.L | IDTW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.44 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 4.61 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 17.16 | -11.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LUK2.L и IDTW.L
Максимальная просадка LUK2.L за все время составила -58.84%, что больше максимальной просадки IDTW.L в -47.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUK2.L и IDTW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LUK2.L | IDTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.84% | -47.00% | -11.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.55% | -15.73% | -2.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.42% | -29.91% | +4.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.42% | -30.18% | +4.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.84% | -30.18% | -28.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | -15.73% | +9.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.67% | -9.11% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | 4.23% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности LUK2.L и IDTW.L
Текущая волатильность для L&G FTSE 100 Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (LUK2.L) составляет 5.83%, в то время как у iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L) волатильность равна 11.44%. Это указывает на то, что LUK2.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDTW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LUK2.L | IDTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 11.44% | -5.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.66% | 23.56% | -3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.62% | 27.04% | -4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.60% | 22.51% | +3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.65% | 21.79% | +7.86% |
Сравнение комиссий LUK2.L и IDTW.L
LUK2.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IDTW.L в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUK2.L и IDTW.L
LUK2.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDTW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTW.L iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) | 0.99% | 1.51% | 1.43% | 2.09% | 3.39% | 1.35% | 1.73% | 2.15% | 2.78% | 2.70% | 3.10% | 3.33% |
LUK2.L L&G FTSE 100 Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LUK2.L and IDTW.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LUK2.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LUK2.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for IDTW.L.
LUK2.L is categorized as Leveraged Equities, while IDTW.L is Technology Equities. LUK2.L tracks FTSE 100 Daily Leveraged Index, while IDTW.L tracks MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD). They also come from different issuers: L&G and iShares. Their fees differ too: 0.50% for LUK2.L and 0.74% for IDTW.L.
Подберите оптимальное распределение для LUK2.L и IDTW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор