Сравнение LTUR.DE с PRAM.DE
LTUR.DE (Amundi MSCI Turkey UCITS ETF (Acc)) and PRAM.DE (Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)) are both Emerging Markets Equities funds from Amundi - LTUR.DE tracks the MSCI Turkey Net Total Return Index while PRAM.DE tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, LTUR.DE returned 14.52%/yr vs 18.39%/yr for PRAM.DE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. LTUR.DE charges 0.45%/yr vs 0.10%/yr for PRAM.DE.
Доходность
Сравнение доходности LTUR.DE и PRAM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTUR.DE показывает доходность 22.51%, что значительно выше, чем у PRAM.DE с доходностью 20.35%.
LTUR.DE
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.83%
- 6 месяцев
- 4.46%
- С начала года
- 22.51%
- 1 год
- 22.63%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 18.43%
- 10 лет*
- —
PRAM.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.25%
- 6 месяцев
- 12.91%
- С начала года
- 20.35%
- 1 год
- 33.80%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTUR.DE и PRAM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LTUR.DE Amundi MSCI Turkey UCITS ETF (Acc) | 22.51% | -14.56% | 27.15% | -8.67% | 98.34% | -10.78% |
PRAM.DE Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 20.35% | 17.03% | 13.52% | 7.05% | -12.45% | -15.96% |
Correlation
The correlation between LTUR.DE and PRAM.DE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2021 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTUR.DE vs. PRAM.DE — Ранг доходности на риск
LTUR.DE
PRAM.DE
Сравнение LTUR.DE c PRAM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Turkey UCITS ETF (Acc) (LTUR.DE) и Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTUR.DE | PRAM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 2.01 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.68 | 4.54 | -1.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTUR.DE и PRAM.DE
Максимальная просадка LTUR.DE за все время составила -49.50%, что больше максимальной просадки PRAM.DE в -29.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTUR.DE и PRAM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTUR.DE | PRAM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.50% | -29.89% | -19.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.75% | -16.81% | -1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.43% | -19.02% | -16.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.50% | -9.49% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.82% | -15.78% | -4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.42% | 7.44% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTUR.DE и PRAM.DE
Текущая волатильность для Amundi MSCI Turkey UCITS ETF (Acc) (LTUR.DE) составляет 6.80%, в то время как у Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.DE) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что LTUR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTUR.DE | PRAM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 8.04% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.29% | 17.44% | +9.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.93% | 28.42% | +3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.31% | 20.70% | +15.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.68% | 20.70% | +14.98% |
Сравнение комиссий LTUR.DE и PRAM.DE
LTUR.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PRAM.DE в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTUR.DE и PRAM.DE
Ни LTUR.DE, ни PRAM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LTUR.DE and PRAM.DE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRAM.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAM.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.45% for LTUR.DE.
LTUR.DE tracks MSCI Turkey Net Total Return Index, while PRAM.DE tracks MSCI EM NR USD. Their fees differ too: 0.45% for LTUR.DE and 0.10% for PRAM.DE.
Подберите оптимальное распределение для LTUR.DE и PRAM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор