Сравнение LTUG.DE с LYMS.DE
LTUG.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Acc) and LYMS.DE (Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - LTUG.DE is a Technology Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Technology, while LYMS.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®. Both are passively managed. Over the past 10 years, LTUG.DE returned 13.07%/yr vs 21.41%/yr for LYMS.DE. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. LTUG.DE charges 0.30%/yr vs 0.22%/yr for LYMS.DE.
Доходность
Сравнение доходности LTUG.DE и LYMS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTUG.DE показывает доходность 26.55%, что значительно выше, чем у LYMS.DE с доходностью 20.63%. За последние 10 лет акции LTUG.DE уступали акциям LYMS.DE по среднегодовой доходности: 13.07% против 21.41% соответственно.
LTUG.DE
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 13.44%
- С начала года
- 26.55%
- 6 месяцев
- 24.81%
- 1 год
- 25.09%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 13.07%
LYMS.DE
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 7.96%
- С начала года
- 20.63%
- 6 месяцев
- 18.72%
- 1 год
- 37.20%
- 3 года*
- 24.71%
- 5 лет*
- 18.88%
- 10 лет*
- 21.41%
Сравнение доходности по годам LTUG.DE и LYMS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTUG.DE Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Acc | 26.55% | 4.10% | 6.60% | 30.68% | -26.76% | 34.20% | 14.21% | 40.78% | -11.90% | 20.57% |
LYMS.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 20.63% | 7.15% | 33.72% | 51.52% | -29.87% | 39.59% | 34.60% | 42.84% | 3.18% | 15.91% |
Correlation
The correlation between LTUG.DE and LYMS.DE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2007 г. | 0.47 |
Over the past year, LTUG.DE and LYMS.DE have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTUG.DE vs. LYMS.DE — Ранг доходности на риск
LTUG.DE
LYMS.DE
Сравнение LTUG.DE c LYMS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Acc (LTUG.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTUG.DE | LYMS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.42 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 3.77 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 11.23 | -6.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTUG.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.40 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.94 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 1.08 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.77 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок LTUG.DE и LYMS.DE
Максимальная просадка LTUG.DE за все время составила -61.39%, что больше максимальной просадки LYMS.DE в -50.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTUG.DE и LYMS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTUG.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.39% | -50.00% | -11.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.90% | -10.02% | -4.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.99% | -26.74% | +2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.21% | -31.12% | -9.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.21% | -31.12% | -9.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.86% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.85% | -8.78% | -6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 3.37% | +2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTUG.DE и LYMS.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Acc (LTUG.DE) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что LTUG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTUG.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.18% | 4.37% | +3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.11% | 10.99% | +8.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.19% | 15.73% | +7.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.16% | 19.91% | +5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.26% | 19.68% | +5.58% |
Сравнение комиссий LTUG.DE и LYMS.DE
LTUG.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LYMS.DE в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTUG.DE и LYMS.DE
Ни LTUG.DE, ни LYMS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTUG.DE Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LYMS.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.69% | 0.76% | 1.09% | 1.18% |
Часто задаваемые вопросы
LTUG.DE and LYMS.DE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LYMS.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LYMS.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.30% for LTUG.DE.
LTUG.DE is categorized as Technology Equities, while LYMS.DE is Nasdaq-100. LTUG.DE tracks STOXX® Europe 600 Technology, while LYMS.DE tracks Nasdaq 100®. Their fees differ too: 0.30% for LTUG.DE and 0.22% for LYMS.DE.
Подберите оптимальное распределение для LTUG.DE и LYMS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор