Сравнение LTPZ с USHY
LTPZ (PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF) and USHY (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - LTPZ is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y), while USHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LTPZ returned -7.01%/yr vs 4.21%/yr for USHY. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship. LTPZ charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for USHY.
Доходность
Сравнение доходности LTPZ и USHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTPZ показывает доходность -2.92%, что значительно ниже, чем у USHY с доходностью 2.39%.
LTPZ
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -2.78%
- 6 месяцев
- -2.60%
- С начала года
- -2.92%
- 1 год
- -2.35%
- 3 года*
- -0.94%
- 5 лет*
- -7.01%
- 10 лет*
- -0.12%
- Всё время*
- 2.84%
USHY
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.84%
- С начала года
- 2.39%
- 1 год
- 5.62%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $13.58M | $9.36M | $8.11M | |
| $597.75M | $446.40M | $411.69M |
Сравнение доходности по годам LTPZ и USHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF | -2.92% | 4.00% | -4.80% | 0.96% | -31.71% | 7.02% | 24.89% | 17.47% | -7.22% | 6.43% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 2.39% | 8.81% | 8.45% | 12.73% | -11.18% | 5.02% | 6.17% | 14.24% | -2.41% | 0.16% |
Correlation
The correlation between LTPZ and USHY is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.47 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г. | 0.24 |
Over the past year, LTPZ and USHY have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTPZ vs. USHY — Ранг доходности на риск
LTPZ
USHY
Сравнение LTPZ c USHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF (LTPZ) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTPZ | USHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.29 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 2.32 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 10.21 | -10.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTPZ и USHY
Максимальная просадка LTPZ за все время составила -40.99%, что больше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTPZ и USHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTPZ | USHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.99% | -22.44% | -18.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.09% | -2.43% | -5.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.64% | -4.66% | -7.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.99% | -15.56% | -25.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.98% | -0.03% | -34.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.62% | -2.62% | -10.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 0.55% | +3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTPZ и USHY
PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF (LTPZ) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что LTPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTPZ | USHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 0.86% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.76% | 3.04% | +3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.98% | 3.68% | +5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 7.35% | +8.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.02% | 8.18% | +6.84% |
Сравнение комиссий LTPZ и USHY
LTPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTPZ и USHY
Дивидендная доходность LTPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что сопоставимо с доходностью USHY в 6.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF | 6.97% | 4.64% | 3.71% | 3.71% | 8.38% | 3.56% | 1.42% | 1.74% | 3.05% | 2.25% | 2.32% | 0.71% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.93% | 6.79% | 6.89% | 6.63% | 6.08% | 5.07% | 5.30% | 5.92% | 6.30% | 0.73% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LTPZ and USHY have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTPZ has higher volatility (2.02%) compared to USHY (0.86%). In terms of maximum drawdown, LTPZ dropped -40.99% vs USHY's -22.44%.
On 5-year performance, USHY leads with 4.21% vs -7.01% for LTPZ. On fees, USHY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USHY has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, USHY has performed better with a 4.21% return vs -7.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for LTPZ.
LTPZ has the higher dividend yield at 6.97%, compared with 6.93% for USHY.
LTPZ is categorized as Inflation-Protected Bonds, while USHY is High Yield Bonds. LTPZ tracks ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y), while USHY tracks ICE BofA US High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.20% for LTPZ and 0.15% for USHY.
USHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTPZ и USHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор