Сравнение LTC с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LTC Properties, Inc. (LTC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LTC или VOO.
Основные характеристики
| LTC | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.49% | 26.88% |
| Дох-ть за 1 год | 31.74% | 37.59% |
| Дох-ть за 3 года | 11.91% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.04% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.28% | 13.41% |
| Коэф-т Шарпа | 1.82 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 2.42 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.26 | 4.43 |
| Коэф-т Мартина | 8.64 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 3.84% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 18.25% | 12.23% |
| Макс. просадка | -80.23% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.28% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между LTC и VOO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LTC и VOO
С начала года, LTC показывает доходность 29.49%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 26.88%. За последние 10 лет акции LTC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.28% против 13.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LTC c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LTC Properties, Inc. (LTC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTC и VOO
Дивидендная доходность LTC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTC LTC Properties, Inc. | 5.80% | 7.10% | 6.42% | 6.68% | 5.86% | 5.09% | 5.47% | 5.24% | 4.66% | 4.80% | 4.73% | 5.38% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок LTC и VOO
Максимальная просадка LTC за все время составила -80.23%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTC и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LTC и VOO
LTC Properties, Inc. (LTC) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что LTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.