Сравнение LTAM.L с 3IN.L
LTAM.L (iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)) is Latin America Equities fund tracking the MSCI EM Latin America NR USD, while 3IN.L (3I Infrastructure plc) is a stock. Over the past 10 years, LTAM.L returned 8.30%/yr vs 11.20%/yr for 3IN.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LTAM.L и 3IN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTAM.L показывает доходность 10.51%, что значительно выше, чем у 3IN.L с доходностью -0.67%. За последние 10 лет акции LTAM.L уступали акциям 3IN.L по среднегодовой доходности: 8.30% против 11.20% соответственно.
LTAM.L
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- 10.51%
- 6 месяцев
- 7.45%
- 1 год
- 37.51%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- 8.30%
3IN.L
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- -0.54%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- 7.60%
- 10 лет*
- 11.20%
Сравнение доходности по годам LTAM.L и 3IN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTAM.L iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) | 10.51% | 43.14% | -25.65% | 26.15% | 20.89% | -8.55% | -14.15% | 9.44% | -0.18% | 11.17% |
3IN.L 3I Infrastructure plc | -0.67% | 22.18% | 2.54% | -0.26% | -2.67% | 18.80% | 8.07% | 17.48% | 21.28% | 15.84% |
Correlation
The correlation between LTAM.L and 3IN.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2007 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTAM.L vs. 3IN.L — Ранг доходности на риск
LTAM.L
3IN.L
Сравнение LTAM.L c 3IN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) (LTAM.L) и 3I Infrastructure plc (3IN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTAM.L | 3IN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.17 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 0.98 | +2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.09 | 2.83 | +7.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTAM.L | 3IN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 0.91 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.42 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.53 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.57 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок LTAM.L и 3IN.L
Максимальная просадка LTAM.L за все время составила -58.47%, что больше максимальной просадки 3IN.L в -41.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTAM.L и 3IN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTAM.L | 3IN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.47% | -41.42% | -17.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | -15.32% | +3.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.09% | -15.32% | -10.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | -20.10% | -5.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.10% | -41.42% | -6.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.46% | -3.51% | -7.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.19% | -4.48% | -15.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 5.30% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTAM.L и 3IN.L
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) (LTAM.L) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с 3I Infrastructure plc (3IN.L) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что LTAM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3IN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTAM.L | 3IN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 4.12% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.96% | 12.24% | +2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 16.47% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.43% | 17.94% | +2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.90% | 21.23% | +3.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTAM.L и 3IN.L
Дивидендная доходность LTAM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что сопоставимо с доходностью 3IN.L в 3.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3IN.L 3I Infrastructure plc | 3.51% | 3.49% | 3.87% | 3.58% | 3.23% | 2.86% | 3.08% | 3.03% | 15.84% | 3.70% | 3.96% | 13.36% |
LTAM.L iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) | 3.54% | 3.61% | 5.69% | 4.33% | 6.86% | 3.17% | 1.82% | 2.38% | 2.11% | 1.52% | 1.32% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
LTAM.L and 3IN.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LTAM.L и 3IN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор