Сравнение LTAM.AS с W1TB.DE
LTAM.AS (iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)) and W1TB.DE (WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - LTAM.AS is a Latin America Equities fund tracking the MSCI EM Latin America NR USD, while W1TB.DE is a Technology Equities fund tracking the WisdomTree Team8 Cybersecurity UCITS. Both are passively managed. Over the past 5 years, LTAM.AS returned 9.23%/yr vs 10.28%/yr for W1TB.DE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. LTAM.AS charges 0.20%/yr vs 0.45%/yr for W1TB.DE.
Доходность
Сравнение доходности LTAM.AS и W1TB.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTAM.AS показывает доходность 11.12%, что значительно ниже, чем у W1TB.DE с доходностью 23.96%.
LTAM.AS
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 33.48%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- 6.95%
W1TB.DE
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 26.43%
- С начала года
- 23.96%
- 6 месяцев
- 18.45%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTAM.AS и W1TB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LTAM.AS iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) | 11.12% | 36.08% | -22.43% | 28.47% | 14.01% | 2.21% |
W1TB.DE WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc | 23.96% | -11.91% | 17.04% | 65.62% | -39.90% | 16.75% |
Correlation
The correlation between LTAM.AS and W1TB.DE is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г. | 0.22 |
The correlation between LTAM.AS and W1TB.DE shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTAM.AS vs. W1TB.DE — Ранг доходности на риск
LTAM.AS
W1TB.DE
Сравнение LTAM.AS c W1TB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) (LTAM.AS) и WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc (W1TB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTAM.AS | W1TB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.07 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 0.24 | +2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 0.53 | +8.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTAM.AS | W1TB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 0.22 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.31 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.24 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок LTAM.AS и W1TB.DE
Максимальная просадка LTAM.AS за все время составила -60.23%, что больше максимальной просадки W1TB.DE в -48.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTAM.AS и W1TB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTAM.AS | W1TB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.23% | -48.28% | -11.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -31.41% | +20.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.56% | -38.45% | +12.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -48.28% | +22.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.01% | -5.78% | -5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.14% | -19.82% | -6.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 14.02% | -10.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTAM.AS и W1TB.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) (LTAM.AS) составляет 5.16%, в то время как у WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc (W1TB.DE) волатильность равна 14.47%. Это указывает на то, что LTAM.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с W1TB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTAM.AS | W1TB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 14.47% | -9.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.94% | 29.61% | -14.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.63% | 33.67% | -16.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.78% | 32.39% | -11.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.09% | 32.26% | -7.17% |
Сравнение комиссий LTAM.AS и W1TB.DE
LTAM.AS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии W1TB.DE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTAM.AS и W1TB.DE
Дивидендная доходность LTAM.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, тогда как W1TB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTAM.AS iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) | 3.02% | 3.21% | 5.22% | 3.99% | 6.79% | 2.66% | 1.65% | 2.11% | 1.84% | 1.41% | 1.23% | 2.69% |
W1TB.DE WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LTAM.AS and W1TB.DE have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LTAM.AS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LTAM.AS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for W1TB.DE.
LTAM.AS is categorized as Latin America Equities, while W1TB.DE is Technology Equities. LTAM.AS tracks MSCI EM Latin America NR USD, while W1TB.DE tracks WisdomTree Team8 Cybersecurity UCITS. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.20% for LTAM.AS and 0.45% for W1TB.DE.
Подберите оптимальное распределение для LTAM.AS и W1TB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор