Сравнение LTAM.AS с IWDA.AS
LTAM.AS (iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)) and IWDA.AS (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - LTAM.AS is a Latin America Equities fund tracking the MSCI EM Latin America NR USD, while IWDA.AS is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LTAM.AS returned 6.95%/yr vs 12.81%/yr for IWDA.AS. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LTAM.AS и IWDA.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LTAM.AS показывает доходность 11.12%, а IWDA.AS немного ниже – 11.06%. За последние 10 лет акции LTAM.AS уступали акциям IWDA.AS по среднегодовой доходности: 6.95% против 12.81% соответственно.
LTAM.AS
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 33.48%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- 6.95%
IWDA.AS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 4.79%
- С начала года
- 11.06%
- 6 месяцев
- 11.31%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение доходности по годам LTAM.AS и IWDA.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTAM.AS iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) | 11.12% | 36.08% | -22.43% | 28.47% | 14.01% | -3.03% | -18.51% | 14.74% | -1.57% | 7.45% |
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 11.06% | 7.08% | 27.23% | 19.89% | -13.54% | 32.54% | 6.20% | 29.58% | -4.16% | 7.49% |
Correlation
The correlation between LTAM.AS and IWDA.AS is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2009 г. | 0.56 |
The correlation between LTAM.AS and IWDA.AS shifts across timeframes, from 0.44 (3 years) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTAM.AS vs. IWDA.AS — Ранг доходности на риск
LTAM.AS
IWDA.AS
Сравнение LTAM.AS c IWDA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) (LTAM.AS) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTAM.AS | IWDA.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 3.64 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 14.53 | -5.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTAM.AS | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 2.15 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.90 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.84 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.82 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок LTAM.AS и IWDA.AS
Максимальная просадка LTAM.AS за все время составила -60.23%, что больше максимальной просадки IWDA.AS в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTAM.AS и IWDA.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTAM.AS | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.23% | -33.63% | -26.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -6.45% | -4.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.56% | -21.59% | -3.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -21.59% | -3.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.89% | -33.63% | -16.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.01% | -0.34% | -10.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.14% | -4.25% | -21.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 1.63% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTAM.AS и IWDA.AS
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) (LTAM.AS) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что LTAM.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTAM.AS | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 2.62% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.94% | 7.61% | +7.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.63% | 10.90% | +6.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.78% | 14.08% | +6.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.09% | 14.99% | +10.10% |
Сравнение комиссий LTAM.AS и IWDA.AS
И LTAM.AS, и IWDA.AS имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTAM.AS и IWDA.AS
Дивидендная доходность LTAM.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, тогда как IWDA.AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LTAM.AS iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) | 3.02% | 3.21% | 5.22% | 3.99% | 6.79% | 2.66% | 1.65% | 2.11% | 1.84% | 1.41% | 1.23% | 2.69% |
Часто задаваемые вопросы
LTAM.AS and IWDA.AS have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LTAM.AS and IWDA.AS have the same expense ratio: 0.20% per year.
LTAM.AS is categorized as Latin America Equities, while IWDA.AS is Global Equities. LTAM.AS tracks MSCI EM Latin America NR USD, while IWDA.AS tracks MSCI World Index.
Подберите оптимальное распределение для LTAM.AS и IWDA.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор