PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSYIX с LSYAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSYIX с LSYAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LSYIX (Lord Abbett Short Duration High Yield Fund) and LSYAX (Lord Abbett Short Duration High Yield Fund) are both High Yield Bonds funds from Lord Abbett. Over the past 5 years, LSYIX returned 4.70%/yr vs 4.57%/yr for LSYAX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. LSYIX charges 0.45%/yr vs 0.65%/yr for LSYAX.

Доходность

Сравнение доходности LSYIX и LSYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Short Duration High Yield Fund (LSYIX) и Lord Abbett Short Duration High Yield Fund (LSYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LSYIX показывает доходность 2.55%, а LSYAX немного ниже – 2.47%.

LSYIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.76%
С начала года
2.55%
6 месяцев
2.89%
1 год
8.70%
3 года*
8.88%
5 лет*
4.70%
10 лет*
—

LSYAX

1 день
0.10%
1 месяц
0.75%
С начала года
2.47%
6 месяцев
2.80%
1 год
8.60%
3 года*
8.68%
5 лет*
4.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSYIX и LSYAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
LSYIX
Lord Abbett Short Duration High Yield Fund		2.55%7.71%8.65%10.63%-7.19%4.69%14.35%
LSYAX
Lord Abbett Short Duration High Yield Fund		2.47%7.50%8.46%10.60%-7.21%4.50%14.22%

Correlation

The correlation between LSYIX and LSYAX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2020 г.

0.97

The correlation between LSYIX and LSYAX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Short Duration High Yield Fund

Lord Abbett Short Duration High Yield Fund

Часто сравнивают с LSYIX:
LSYIX с EIGMXLSYIX с HSTRXLSYIX с SCHDLSYIX с FLCNXLSYIX с VMFXXLSYIX с FAGIXLSYIX с FLTR
Часто сравнивают с LSYAX:
LSYAX с RPHIXLSYAX с JMSIXLSYAX с APDFXLSYAX с EEIAXLSYAX с HMSIXLSYAX с AGEPXLSYAX с HYSZX

Доходность на риск

LSYIX vs. LSYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSYIX
Ранг доходности на риск LSYIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSYIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSYIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSYIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSYIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSYIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
LSYAX
Ранг доходности на риск LSYAX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSYAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSYAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSYAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSYAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSYAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSYIX c LSYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Short Duration High Yield Fund (LSYIX) и Lord Abbett Short Duration High Yield Fund (LSYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSYIXLSYAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.48

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.83
4.72

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.62

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

3.08

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.59

15.02

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSYIX vs. LSYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSYIX на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSYAX равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSYIX и LSYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSYIXLSYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.48

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

1.07

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

1.54

+0.02

Просадки

Сравнение просадок LSYIX и LSYAX

Максимальная просадка LSYIX за все время составила -10.79%, примерно равная максимальной просадке LSYAX в -10.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSYIX и LSYAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSYIXLSYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.79%

-10.79%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-2.84%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.29%

-5.30%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.79%

-10.79%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-1.86%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

0.58%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности LSYIX и LSYAX

Lord Abbett Short Duration High Yield Fund (LSYIX) и Lord Abbett Short Duration High Yield Fund (LSYAX) имеют волатильность 1.00% и 0.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSYIXLSYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

0.98%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

2.82%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.51%

3.53%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.32%

4.29%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.23%

4.20%

+0.03%

Сравнение комиссий LSYIX и LSYAX

LSYIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии LSYAX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSYIX и LSYAX

Дивидендная доходность LSYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности LSYAX в 7.85%

ПозицияTTM202520242023202220212020
LSYAX
Lord Abbett Short Duration High Yield Fund		7.85%7.91%8.01%6.38%4.86%5.77%4.64%
LSYIX
Lord Abbett Short Duration High Yield Fund		8.06%8.11%8.18%6.51%5.01%5.96%4.75%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, LSYIX and LSYAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LSYIX has higher volatility (1.00%) compared to LSYAX (0.98%). In terms of maximum drawdown, LSYIX dropped -10.79% vs LSYAX's -10.79%.

LSYIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSYIX и LSYAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор