PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSYIX с LSCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSYIX с LSCIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

LSYIX (Lord Abbett Short Duration High Yield Fund) and LSCIX (Lord Abbett Short Duration Core Bond Fund) are both mutual funds - LSYIX is a High Yield Bonds fund managed by Lord Abbett, while LSCIX is a Short-Term Bond fund managed by Lord Abbett. Over the past 5 years, LSYIX returned 4.64%/yr vs 2.21%/yr for LSCIX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. LSYIX charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for LSCIX.

Доходность

Сравнение доходности LSYIX и LSCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Short Duration High Yield Fund (LSYIX) и Lord Abbett Short Duration Core Bond Fund (LSCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSYIX показывает доходность 2.34%, что значительно выше, чем у LSCIX с доходностью 0.34%.

LSYIX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.87%
С начала года
2.34%
6 месяцев
3.10%
1 год
8.03%
3 года*
8.84%
5 лет*
4.64%
10 лет*
—

LSCIX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.34%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.57%
3 года*
4.89%
5 лет*
2.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSYIX и LSCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
LSYIX
Lord Abbett Short Duration High Yield Fund		2.34%7.71%8.65%10.63%-7.19%4.69%14.35%
LSCIX
Lord Abbett Short Duration Core Bond Fund		0.34%5.73%4.84%4.78%-4.20%0.17%4.67%

Correlation

The correlation between LSYIX and LSCIX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2020 г.

0.42

The correlation between LSYIX and LSCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Short Duration High Yield Fund

Lord Abbett Short Duration Core Bond Fund

Часто сравнивают с LSYIX:
LSYIX с HSTRXLSYIX с EIGMXLSYIX с SCHDLSYIX с FLCNXLSYIX с VMFXXLSYIX с FAGIXLSYIX с FLTR
Часто сравнивают с LSCIX:
LSCIX с RPHIXLSCIX с LAVLXLSCIX с DHEIXLSCIX с LUBYXLSCIX с DFAIXLSCIX с LGLIXLSCIX с TSDLX

Доходность на риск

LSYIX vs. LSCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSYIX
Ранг доходности на риск LSYIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSYIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSYIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSYIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSYIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSYIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
LSCIX
Ранг доходности на риск LSCIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSCIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSCIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSCIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSCIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSCIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSYIX c LSCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Short Duration High Yield Fund (LSYIX) и Lord Abbett Short Duration Core Bond Fund (LSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LSYIXLSCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.77

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.26
3.37

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.44

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

2.64

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.08

9.95

+4.13

LSYIX vs. LSCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSYIX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSCIX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSYIX и LSCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LSYIX и LSCIX

Максимальная просадка LSYIX за все время составила -10.79%, что больше максимальной просадки LSCIX в -7.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSYIX и LSCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSYIXLSCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.79%

-7.31%

-3.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-1.40%

-1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.29%

-1.40%

-3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.79%

-6.51%

-4.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.52%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.84%

-0.96%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.37%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности LSYIX и LSCIX

Lord Abbett Short Duration High Yield Fund (LSYIX) имеет более высокую волатильность в 0.98% по сравнению с Lord Abbett Short Duration Core Bond Fund (LSCIX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что LSYIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSYIXLSCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

0.70%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

1.58%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57%

2.09%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.33%

2.28%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.22%

2.11%

+2.11%

Сравнение комиссий LSYIX и LSCIX

LSYIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии LSCIX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSYIX и LSCIX

Дивидендная доходность LSYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что больше доходности LSCIX в 4.64%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LSCIX
Lord Abbett Short Duration Core Bond Fund		4.64%4.68%4.61%4.08%2.32%1.92%2.49%3.22%3.35%1.16%
LSYIX
Lord Abbett Short Duration High Yield Fund		8.07%8.11%8.18%6.51%5.01%5.96%4.75%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LSYIX and LSCIX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSYIX has higher volatility (0.98%) compared to LSCIX (0.70%). In terms of maximum drawdown, LSYIX dropped -10.79% vs LSCIX's -7.31%.

LSYIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSYIX и LSCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор