PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSPU.L с IITU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSPU.L с IITU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LSPU.L (Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - LSPU.L is a S&P 500 fund tracking the Russell 1000 TR USD, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LSPU.L returned 15.44%/yr vs 26.34%/yr for IITU.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. LSPU.L charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.

Доходность

Сравнение доходности LSPU.L и IITU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPU.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LSPU.L торгуется в USD, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LSPU.L показывает доходность 10.38%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 22.95%. За последние 10 лет акции LSPU.L уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: 15.44% против 26.34% соответственно.

LSPU.L

1 день
-0.07%
1 месяц
3.22%
С начала года
10.38%
6 месяцев
10.80%
1 год
27.64%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.44%

IITU.L

1 день
-2.03%
1 месяц
13.27%
С начала года
22.95%
6 месяцев
22.91%
1 год
51.92%
3 года*
34.31%
5 лет*
24.18%
10 лет*
26.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSPU.L и IITU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSPU.L
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD		10.38%17.50%25.55%26.94%-18.54%29.55%17.97%30.76%-5.29%21.93%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		22.96%23.07%38.50%58.65%-29.11%34.44%42.58%49.99%-1.62%37.53%

Correlation

The correlation between LSPU.L and IITU.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2015 г.

0.83

The correlation between LSPU.L and IITU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LSPU.L и IITU.L

Секторы
LSPU.L
IITU.L

Технологии

35.6%
99.6%

Финансовые услуги

11.8%

-

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%
0.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%
0.1%

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

LSPU.L
35.6%
IITU.L
99.6%

Финансовые услуги

LSPU.L
11.8%
IITU.L

-

Коммуникационные услуги

LSPU.L
11.2%
IITU.L

-

Потребительский циклический сектор

LSPU.L
10.1%
IITU.L

-

Здравоохранение

LSPU.L
8.5%
IITU.L

-

Промышленность

LSPU.L
8.3%
IITU.L
0.0%

Потребительский защитный сектор

LSPU.L
4.9%
IITU.L

-

Энергетика

LSPU.L
3.5%
IITU.L
0.1%

Коммунальные услуги

LSPU.L
2.4%
IITU.L

-

Недвижимость

LSPU.L
1.9%
IITU.L

-

Сырьевые материалы

LSPU.L
1.8%
IITU.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с LSPU.L:
LSPU.L с CSPX.LLSPU.L с FXAIXLSPU.L с VUAG.LLSPU.L с SP5L.LLSPU.L с VUAA.DELSPU.L с SPYLSPU.L с QGRW
Часто сравнивают с IITU.L:
IITU.L с VGTIITU.L с CNX1.LIITU.L с VUAG.LIITU.L с XLKIITU.L с SMGB.LIITU.L с XLKQ.LIITU.L с QQQ

Доходность на риск

LSPU.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSPU.L
Ранг доходности на риск LSPU.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSPU.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSPU.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSPU.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSPU.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSPU.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IITU.L
Ранг доходности на риск IITU.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSPU.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPU.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSPU.LIITU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.58

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
3.38

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.41

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

3.07

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.72

9.27

+5.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSPU.L vs. IITU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSPU.L на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IITU.L равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSPU.L и IITU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSPU.LIITU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.58

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

1.04

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

1.20

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.14

-0.25

Просадки

Сравнение просадок LSPU.L и IITU.L

Максимальная просадка LSPU.L за все время составила -33.99%, примерно равная максимальной просадке IITU.L в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSPU.L и IITU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSPU.LIITU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-34.22%

+0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-16.80%

+8.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.43%

-26.42%

+7.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.18%

-34.22%

+10.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

-34.22%

+0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-3.20%

+2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-5.93%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

5.59%

-3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности LSPU.L и IITU.L

Текущая волатильность для Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPU.L) составляет 3.13%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что LSPU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSPU.LIITU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

7.00%

-3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

15.11%

-6.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

20.05%

-8.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

23.19%

-7.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

21.85%

-5.57%

Сравнение комиссий LSPU.L и IITU.L

LSPU.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSPU.L и IITU.L

Дивидендная доходность LSPU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как IITU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LSPU.L
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD		0.90%0.99%1.29%1.00%2.05%1.11%1.47%1.64%1.96%1.68%1.96%2.01%

Часто задаваемые вопросы

LSPU.L and IITU.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LSPU.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LSPU.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for IITU.L.

LSPU.L is categorized as S&P 500, while IITU.L is Technology Equities. LSPU.L tracks Russell 1000 TR USD, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.09% for LSPU.L and 0.15% for IITU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSPU.L и IITU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор