Сравнение LSMC.DE с DFEN.DE
LSMC.DE (Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF) and DFEN.DE (VanEck Defense UCITS ETF A) are both exchange-traded funds - LSMC.DE is a Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index, while DFEN.DE is a Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector Global Defense Industry Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, LSMC.DE returned 58.88%/yr vs 37.43%/yr for DFEN.DE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. LSMC.DE charges 0.45%/yr vs 0.55%/yr for DFEN.DE.
Доходность
Сравнение доходности LSMC.DE и DFEN.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSMC.DE показывает доходность 62.48%, что значительно выше, чем у DFEN.DE с доходностью 3.04%.
LSMC.DE
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- 7.04%
- С начала года
- 62.48%
- 6 месяцев
- 68.29%
- 1 год
- 121.02%
- 3 года*
- 58.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFEN.DE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 4.46%
- 1 год
- 14.07%
- 3 года*
- 37.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LSMC.DE и DFEN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LSMC.DE Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF | 62.48% | 32.60% | 66.51% | 36.43% |
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 3.04% | 50.76% | 51.97% | 22.65% |
Correlation
The correlation between LSMC.DE and DFEN.DE is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSMC.DE vs. DFEN.DE — Ранг доходности на риск
LSMC.DE
DFEN.DE
Сравнение LSMC.DE c DFEN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE) и VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LSMC.DE | DFEN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.11 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.37 | 0.74 | +8.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.27 | 1.72 | +27.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LSMC.DE и DFEN.DE
Максимальная просадка LSMC.DE за все время составила -39.64%, что больше максимальной просадки DFEN.DE в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSMC.DE и DFEN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSMC.DE | DFEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.64% | -18.88% | -20.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.84% | -18.88% | +6.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.22% | -18.88% | -17.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.14% | -16.01% | +11.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -3.25% | -8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 8.15% | -4.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSMC.DE и DFEN.DE
Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE) имеет более высокую волатильность в 11.74% по сравнению с VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) с волатильностью 7.34%. Это указывает на то, что LSMC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSMC.DE | DFEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.74% | 7.34% | +4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.59% | 19.34% | +4.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.34% | 25.01% | +6.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.33% | 21.22% | +11.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.33% | 21.22% | +11.11% |
Сравнение комиссий LSMC.DE и DFEN.DE
LSMC.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DFEN.DE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSMC.DE и DFEN.DE
Ни LSMC.DE, ни DFEN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LSMC.DE and DFEN.DE have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LSMC.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LSMC.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for DFEN.DE.
LSMC.DE is categorized as Semiconductors, while DFEN.DE is Aerospace & Defense. LSMC.DE tracks MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index, while DFEN.DE tracks MarketVector Global Defense Industry Index. They also come from different issuers: Amundi and VanEck. Their fees differ too: 0.45% for LSMC.DE and 0.55% for DFEN.DE.
Подберите оптимальное распределение для LSMC.DE и DFEN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор