PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LSK8.DE с LYBK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSK8.DE с LYBK.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LSK8.DE (Amundi EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc)) and LYBK.DE (Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - LSK8.DE is a Inverse Equities fund tracking the EURO STOXX 50 Daily Leverage (-2x) Index, while LYBK.DE is a Financials Equities fund tracking the EURO STOXX® Banks. Both are passively managed. Over the past 10 years, LSK8.DE returned -25.18%/yr vs 17.66%/yr for LYBK.DE. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. LSK8.DE charges 0.60%/yr vs 0.30%/yr for LYBK.DE.

Доходность

Сравнение доходности LSK8.DE и LYBK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc) (LSK8.DE) и Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSK8.DE показывает доходность -18.78%, что значительно ниже, чем у LYBK.DE с доходностью 15.17%. За последние 10 лет акции LSK8.DE уступали акциям LYBK.DE по среднегодовой доходности: -25.18% против 17.66% соответственно.

LSK8.DE

1 день
1.71%
1 месяц
2.06%
6 месяцев
-12.30%
С начала года
-18.78%
1 год
-30.10%
3 года*
-24.06%
5 лет*
-23.33%
10 лет*
-25.18%

LYBK.DE

1 день
-1.60%
1 месяц
0.13%
6 месяцев
11.63%
С начала года
15.17%
1 год
51.12%
3 года*
46.19%
5 лет*
34.24%
10 лет*
17.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSK8.DE и LYBK.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSK8.DE
Amundi EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc)		-18.78%-33.73%-14.37%-31.29%0.76%-40.00%-24.40%-45.71%18.85%-22.51%
LYBK.DE
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc		15.17%91.46%30.53%30.34%0.78%39.97%-22.43%17.74%-30.86%14.21%

Correlation

The correlation between LSK8.DE and LYBK.DE is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г.

-0.76

The correlation between LSK8.DE and LYBK.DE has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc)

Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с LSK8.DE:
LSK8.DE с 18MK.DELSK8.DE с DBPK.DELSK8.DE с DXS3.DELSK8.DE с LYQL.DELSK8.DE с DXSN.DELSK8.DE с DXSP.DELSK8.DE с LSK7.DE
Часто сравнивают с LYBK.DE:
LYBK.DE с LBNK.DELYBK.DE с EXV1.DELYBK.DE с EXX1.DELYBK.DE с ESIF.DELYBK.DE с VOOLYBK.DE с XEON.DELYBK.DE с XDWI.DE

Доходность на риск

LSK8.DE vs. LYBK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSK8.DE
Ранг доходности на риск LSK8.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSK8.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSK8.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSK8.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSK8.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSK8.DE: 22
Ранг коэф-та Мартина
LYBK.DE
Ранг доходности на риск LYBK.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYBK.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYBK.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYBK.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYBK.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYBK.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSK8.DE c LYBK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc) (LSK8.DE) и Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LSK8.DELYBK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
2.13

-3.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.26
2.89

-4.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.35

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

2.97

-3.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

9.39

-10.73

LSK8.DE vs. LYBK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSK8.DE на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа LYBK.DE равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSK8.DE и LYBK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LSK8.DE и LYBK.DE

Максимальная просадка LSK8.DE за все время составила -99.69%, что больше максимальной просадки LYBK.DE в -63.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSK8.DE и LYBK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSK8.DELYBK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.69%

-63.98%

-35.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.94%

-17.12%

-21.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.42%

-19.90%

-45.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.07%

-34.32%

-44.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.87%

-62.22%

-32.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.67%

-2.69%

-96.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.93%

-20.08%

-67.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.41%

5.43%

+16.98%

Волатильность

Сравнение волатильности LSK8.DE и LYBK.DE

Amundi EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc) (LSK8.DE) имеет более высокую волатильность в 8.09% по сравнению с Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что LSK8.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYBK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSK8.DELYBK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.09%

5.66%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.98%

20.11%

+6.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.98%

23.93%

+8.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.03%

25.40%

+9.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.77%

27.55%

+8.22%

Сравнение комиссий LSK8.DE и LYBK.DE

LSK8.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии LYBK.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSK8.DE и LYBK.DE

Ни LSK8.DE, ни LYBK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LSK8.DE and LYBK.DE have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYBK.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYBK.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for LSK8.DE.

LSK8.DE is categorized as Inverse Equities, while LYBK.DE is Financials Equities. LSK8.DE tracks EURO STOXX 50 Daily Leverage (-2x) Index, while LYBK.DE tracks EURO STOXX® Banks. Their fees differ too: 0.60% for LSK8.DE and 0.30% for LYBK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSK8.DE и LYBK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор