PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LSK7.DE с GOAI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSK7.DE с GOAI.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LSK7.DE (Amundi EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF (Acc)) and GOAI.DE (Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - LSK7.DE is a Inverse Equities fund tracking the EURO STOXX 50 Daily Inverse Index, while GOAI.DE is a Robotics fund tracking the MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered. Both are passively managed. Over the past 5 years, LSK7.DE returned -10.24%/yr vs 10.81%/yr for GOAI.DE. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. LSK7.DE charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for GOAI.DE.

Доходность

Сравнение доходности LSK7.DE и GOAI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF (Acc) (LSK7.DE) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSK7.DE показывает доходность -8.55%, что значительно ниже, чем у GOAI.DE с доходностью 18.60%.

LSK7.DE

1 день
0.90%
1 месяц
1.20%
6 месяцев
-5.07%
С начала года
-8.55%
1 год
-14.47%
3 года*
-10.59%
5 лет*
-10.24%
10 лет*
-11.85%

GOAI.DE

1 день
-2.00%
1 месяц
-4.22%
6 месяцев
17.54%
С начала года
18.60%
1 год
28.25%
3 года*
17.44%
5 лет*
10.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSK7.DE и GOAI.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LSK7.DE
Amundi EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF (Acc)		-8.55%-16.53%-5.05%-15.07%3.40%-21.96%-8.93%-25.83%4.53%
GOAI.DE
Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc		18.60%6.11%21.03%26.97%-21.63%32.03%16.95%33.68%-4.39%

Correlation

The correlation between LSK7.DE and GOAI.DE is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2018 г.

-0.71

The correlation between LSK7.DE and GOAI.DE shifts across timeframes, from -0.71 (all time) to -0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF (Acc)

Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с LSK7.DE:
LSK7.DE с LSK8.DELSK7.DE с DBPD.DELSK7.DE с DXS3.DELSK7.DE с LYQL.DELSK7.DE с DBPK.DELSK7.DE с DXSP.DELSK7.DE с DXSN.DE
Часто сравнивают с GOAI.DE:
GOAI.DE с XAIX.DEGOAI.DE с 2B76.DEGOAI.DE с WTI2.DEGOAI.DE с AIAI.LGOAI.DE с BOTZGOAI.DE с XMLD.DEGOAI.DE с VVSM.DE

Доходность на риск

LSK7.DE vs. GOAI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSK7.DE
Ранг доходности на риск LSK7.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSK7.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSK7.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSK7.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSK7.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSK7.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
GOAI.DE
Ранг доходности на риск GOAI.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOAI.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOAI.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOAI.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOAI.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOAI.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSK7.DE c GOAI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF (Acc) (LSK7.DE) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LSK7.DEGOAI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
1.31

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.18
1.86

-3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.23

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

1.95

-2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

4.91

-6.20

LSK7.DE vs. GOAI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSK7.DE на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа GOAI.DE равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSK7.DE и GOAI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LSK7.DE и GOAI.DE

Максимальная просадка LSK7.DE за все время составила -87.99%, что больше максимальной просадки GOAI.DE в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSK7.DE и GOAI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSK7.DEGOAI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.99%

-34.25%

-53.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.24%

-14.45%

-5.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.05%

-28.67%

-8.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.91%

-28.67%

-20.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.62%

-9.13%

-78.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.97%

-7.14%

-51.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.20%

5.74%

+5.46%

Волатильность

Сравнение волатильности LSK7.DE и GOAI.DE

Текущая волатильность для Amundi EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF (Acc) (LSK7.DE) составляет 4.02%, в то время как у Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что LSK7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOAI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSK7.DEGOAI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

7.55%

-3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

16.72%

-3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

21.72%

-5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

20.05%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.89%

20.35%

-2.46%

Сравнение комиссий LSK7.DE и GOAI.DE

LSK7.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии GOAI.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSK7.DE и GOAI.DE

Ни LSK7.DE, ни GOAI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LSK7.DE and GOAI.DE have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GOAI.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GOAI.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for LSK7.DE.

LSK7.DE is categorized as Inverse Equities, while GOAI.DE is Robotics. LSK7.DE tracks EURO STOXX 50 Daily Inverse Index, while GOAI.DE tracks MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered. Their fees differ too: 0.40% for LSK7.DE and 0.35% for GOAI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSK7.DE и GOAI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор