PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение LSCC с AAPL

Последнее обновление 23 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) и Apple Inc. (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LSCC или AAPL.

Основные характеристики


LSCCAAPL
Дох-ть с нач. г.8.35%-4.12%
Дох-ть за 1 год-9.27%24.47%
Дох-ть за 3 года17.09%14.21%
Дох-ть за 5 лет43.45%34.73%
Дох-ть за 10 лет25.57%27.27%
Коэф-т Шарпа-0.201.29
Дневная вол-ть47.36%19.18%
Макс. просадка-97.34%-81.80%
Current Drawdown-23.14%-6.82%

Фундаментальные показатели


LSCCAAPL
Рыночная капитализация$9.93B$2.82T
Прибыль на акцию$1.85$6.43
Цена/прибыль39.0128.35
PEG коэффициент3.182.24
Выручка (12 мес.)$737.15M$385.71B
Валовая прибыль (12 мес.)$452.05M$170.78B
EBITDA (12 мес.)$248.61M$130.11B

Корреляция

0.36
-1.001.00

Корреляция между LSCC и AAPL составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности LSCC и AAPL

С начала года, LSCC показывает доходность 8.35%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -4.12%. За последние 10 лет акции LSCC уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 25.57% против 27.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-16.87%
4.80%
LSCC
AAPL

Сравнение акций, фондов или ETF


Lattice Semiconductor Corporation

Apple Inc.

Сравнение дивидендов LSCC и AAPL

LSCC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LSCC
Lattice Semiconductor Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc.
0.52%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%

Сравнение LSCC c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) и Apple Inc. (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
LSCC
Lattice Semiconductor Corporation
-0.20
AAPL
Apple Inc.
1.29

Сравнение коэффициента Шарпа LSCC и AAPL

Показатель коэффициента Шарпа LSCC на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 1.29. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа LSCC и AAPL.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.20
1.29
LSCC
AAPL

Сравнение просадок LSCC и AAPL

Максимальная просадка LSCC за все время составила -97.34%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для LSCC и AAPL


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-23.14%
-6.82%
LSCC
AAPL

Сравнение волатильности LSCC и AAPL

Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) имеет более высокую волатильность в 14.61% по сравнению с Apple Inc. (AAPL) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что LSCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
14.61%
4.12%
LSCC
AAPL