Сравнение LSAT с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
LSAT и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LSAT - это активно управляемый фонд от Redwood. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности LSAT и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSAT и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSAT Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF | 1.60% | -1.54% | 18.16% | 13.64% | -12.99% | 25.10% | 20.47% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 14.50% |
Доходность по периодам
С начала года, LSAT показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.
LSAT
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- -2.46%
- 1 год
- -0.15%
- 3 года*
- 9.27%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSAT и SCHD
LSAT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
LSAT vs. SCHD — Ранг доходности на риск
LSAT
SCHD
Сравнение LSAT c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSAT | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | 0.88 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | 1.32 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.19 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.05 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | 3.55 | -3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSAT | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 0.88 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.58 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.84 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между LSAT и SCHD составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSAT и SCHD
Дивидендная доходность LSAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSAT Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF | 1.87% | 1.90% | 1.31% | 1.85% | 0.36% | 3.44% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок LSAT и SCHD
Максимальная просадка LSAT за все время составила -20.48%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSAT и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSAT | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.48% | -33.37% | +12.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -12.74% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.48% | -16.85% | -3.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | -3.43% | -3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -3.34% | -2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 3.75% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSAT и SCHD
Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что LSAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSAT | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 2.33% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 7.96% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.24% | 15.69% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 14.40% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 16.70% | +0.19% |