PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LRN с CSWI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LRN и CSWI составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности LRN и CSWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stride, Inc. (LRN) и CSW Industrials, Inc. (CSWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
53.76%
35.96%
LRN
CSWI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LRN:

1.57

CSWI:

2.37

Коэф-т Сортино

LRN:

3.65

CSWI:

3.10

Коэф-т Омега

LRN:

1.45

CSWI:

1.40

Коэф-т Кальмара

LRN:

3.07

CSWI:

4.30

Коэф-т Мартина

LRN:

13.39

CSWI:

17.54

Индекс Язвы

LRN:

5.72%

CSWI:

4.24%

Дневная вол-ть

LRN:

48.76%

CSWI:

31.37%

Макс. просадка

LRN:

-81.41%

CSWI:

-32.32%

Текущая просадка

LRN:

-4.79%

CSWI:

-16.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LRN:

$4.69B

CSWI:

$6.54B

EPS

LRN:

$5.52

CSWI:

$7.36

Цена/прибыль

LRN:

19.49

CSWI:

52.88

PEG коэффициент

LRN:

0.78

CSWI:

2.65

Общая выручка (12 мес.)

LRN:

$2.11B

CSWI:

$839.93M

Валовая прибыль (12 мес.)

LRN:

$806.57M

CSWI:

$378.94M

EBITDA (12 мес.)

LRN:

$423.46M

CSWI:

$209.99M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LRN показывает доходность 77.67%, а CSWI немного ниже – 74.27%.


LRN

С начала года

77.67%

1 месяц

1.47%

6 месяцев

53.76%

1 год

76.62%

5 лет

39.65%

10 лет

24.45%

CSWI

С начала года

74.27%

1 месяц

-15.55%

6 месяцев

35.96%

1 год

74.34%

5 лет

36.72%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение LRN c CSWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stride, Inc. (LRN) и CSW Industrials, Inc. (CSWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LRN, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.572.37
Коэффициент Сортино LRN, с текущим значением в 3.65, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.653.10
Коэффициент Омега LRN, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.451.40
Коэффициент Кальмара LRN, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.074.30
Коэффициент Мартина LRN, с текущим значением в 13.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0013.3917.54
LRN
CSWI

Показатель коэффициента Шарпа LRN на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа CSWI равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRN и CSWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.57
2.37
LRN
CSWI

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRN и CSWI

LRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSWI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.


TTM20232022202120202019
LRN
Stride, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSWI
CSW Industrials, Inc.
0.24%0.36%0.57%0.48%0.48%0.53%

Просадки

Сравнение просадок LRN и CSWI

Максимальная просадка LRN за все время составила -81.41%, что больше максимальной просадки CSWI в -32.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRN и CSWI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.79%
-16.60%
LRN
CSWI

Волатильность

Сравнение волатильности LRN и CSWI

Текущая волатильность для Stride, Inc. (LRN) составляет 6.79%, в то время как у CSW Industrials, Inc. (CSWI) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что LRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.79%
7.90%
LRN
CSWI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LRN и CSWI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stride, Inc. и CSW Industrials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab