PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LRLCY с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LRLCY с VUG

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L'Oréal S.A. (LRLCY) и Vanguard Growth ETF (VUG).

VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LRLCY или VUG.

Корреляция

Корреляция между LRLCY и VUG составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LRLCY и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L'Oréal S.A. (LRLCY) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LRLCY:

-0.48

VUG:

0.77

Коэф-т Сортино

LRLCY:

-0.60

VUG:

1.28

Коэф-т Омега

LRLCY:

0.93

VUG:

1.18

Коэф-т Кальмара

LRLCY:

-0.44

VUG:

0.91

Коэф-т Мартина

LRLCY:

-0.69

VUG:

3.07

Индекс Язвы

LRLCY:

20.50%

VUG:

6.75%

Дневная вол-ть

LRLCY:

28.24%

VUG:

25.16%

Макс. просадка

LRLCY:

-58.80%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

LRLCY:

-14.46%

VUG:

-2.74%

Доходность по периодам

С начала года, LRLCY показывает доходность 20.65%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 1.33%. За последние 10 лет акции LRLCY уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 9.67% против 15.32% соответственно.

LRLCY

С начала года

20.65%

1 месяц

5.14%

6 месяцев

23.77%

1 год

-12.64%

5 лет

10.55%

10 лет

9.67%

VUG

С начала года

1.33%

1 месяц

17.95%

6 месяцев

4.67%

1 год

19.05%

5 лет

18.04%

10 лет

15.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LRLCY и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LRLCY
Ранг риск-скорректированной доходности LRLCY, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LRLCY, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRLCY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRLCY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRLCY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRLCY, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LRLCY c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L'Oréal S.A. (LRLCY) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LRLCY на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRLCY и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRLCY и VUG

Дивидендная доходность LRLCY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности VUG в 0.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LRLCY
L'Oréal S.A.		1.83%2.02%1.29%1.53%1.00%1.13%1.48%1.91%1.58%1.95%1.82%2.09%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.47%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок LRLCY и VUG

Максимальная просадка LRLCY за все время составила -58.80%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRLCY и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LRLCY и VUG

L'Oréal S.A. (LRLCY) имеет более высокую волатильность в 10.01% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что LRLCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...