PortfoliosLab logo
Сравнение LRLCY с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LRLCY и VUG составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности LRLCY и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L'Oréal S.A. (LRLCY) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
690.02%
838.70%
LRLCY
VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LRLCY:

-0.23

VUG:

0.58

Коэф-т Сортино

LRLCY:

-0.16

VUG:

0.96

Коэф-т Омега

LRLCY:

0.98

VUG:

1.14

Коэф-т Кальмара

LRLCY:

-0.20

VUG:

0.63

Коэф-т Мартина

LRLCY:

-0.31

VUG:

2.27

Индекс Язвы

LRLCY:

20.27%

VUG:

6.38%

Дневная вол-ть

LRLCY:

27.35%

VUG:

24.91%

Макс. просадка

LRLCY:

-58.79%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

LRLCY:

-12.42%

VUG:

-13.14%

Доходность по периодам

С начала года, LRLCY показывает доходность 23.53%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.51%. За последние 10 лет акции LRLCY уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 10.10% против 14.03% соответственно.


LRLCY

С начала года

23.53%

1 месяц

15.80%

6 месяцев

12.33%

1 год

-6.88%

5 лет

12.00%

10 лет

10.10%

VUG

С начала года

-9.51%

1 месяц

-5.18%

6 месяцев

-4.81%

1 год

12.60%

5 лет

16.94%

10 лет

14.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LRLCY и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LRLCY
Ранг риск-скорректированной доходности LRLCY, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LRLCY, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRLCY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRLCY, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRLCY, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRLCY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LRLCY c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L'Oréal S.A. (LRLCY) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LRLCY, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LRLCY: -0.23
VUG: 0.58
Коэффициент Сортино LRLCY, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LRLCY: -0.16
VUG: 0.96
Коэффициент Омега LRLCY, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LRLCY: 0.98
VUG: 1.14
Коэффициент Кальмара LRLCY, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LRLCY: -0.20
VUG: 0.63
Коэффициент Мартина LRLCY, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
LRLCY: -0.31
VUG: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа LRLCY на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRLCY и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.23
0.58
LRLCY
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRLCY и VUG

LRLCY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LRLCY
L'Oréal S.A.
0.00%2.02%1.29%1.53%1.00%1.13%1.48%1.91%1.58%1.95%1.82%2.09%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.52%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок LRLCY и VUG

Максимальная просадка LRLCY за все время составила -58.79%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRLCY и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.42%
-13.14%
LRLCY
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности LRLCY и VUG

Текущая волатильность для L'Oréal S.A. (LRLCY) составляет 12.60%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 16.82%. Это указывает на то, что LRLCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.60%
16.82%
LRLCY
VUG