PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRLCY с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LRLCY с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L'Oréal S.A. (LRLCY) и Vanguard Growth ETF (VUG).

VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности LRLCY и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L'Oréal S.A. (LRLCY) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LRLCY и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LRLCY
L'Oréal S.A.		-3.55%23.82%-28.09%41.40%-24.25%26.75%31.11%31.01%5.07%26.15%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Доходность по периодам

С начала года, LRLCY показывает доходность -3.55%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции LRLCY уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 11.02% против 16.16% соответственно.

LRLCY

1 день
0.83%
1 месяц
-6.95%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-4.22%
1 год
10.44%
3 года*
-0.99%
5 лет*
3.03%
10 лет*
11.02%

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L'Oréal S.A.

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с LRLCY:
LRLCY с MC.PALRLCY с ELLRLCY с ^SIXRLRLCY с SPYLRLCY с AI.PALRLCY с SKXLRLCY с RMS.PA
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Доходность на риск

LRLCY vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRLCY
Ранг доходности на риск LRLCY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRLCY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRLCY: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRLCY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRLCY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRLCY: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRLCY c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L'Oréal S.A. (LRLCY) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRLCYVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

0.82

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.32

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.19

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

1.19

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.84

4.15

-2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRLCY vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRLCY на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRLCY и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRLCYVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.82

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.53

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.76

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.57

-0.26

Корреляция

Корреляция между LRLCY и VUG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRLCY и VUG

Дивидендная доходность LRLCY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности VUG в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LRLCY
L'Oréal S.A.		1.85%1.79%2.02%1.29%1.53%1.00%1.14%1.48%1.91%3.34%3.87%1.87%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок LRLCY и VUG

Максимальная просадка LRLCY за все время составила -59.55%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRLCY и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

LRLCYVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.55%

-50.68%

-8.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.83%

-16.53%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.05%

-35.61%

-3.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.05%

-35.61%

-3.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.33%

-12.25%

-3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-7.13%

-5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.09%

4.72%

+2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности LRLCY и VUG

Текущая волатильность для L'Oréal S.A. (LRLCY) составляет 6.25%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что LRLCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LRLCYVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

7.12%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.33%

12.70%

+6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.97%

22.70%

+5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.42%

22.22%

+4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.83%

21.38%

+3.45%