PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LRLCY с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LRLCY с VOO

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L'Oréal S.A. (LRLCY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LRLCY или VOO.

Корреляция

Корреляция между LRLCY и VOO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LRLCY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L'Oréal S.A. (LRLCY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LRLCY:

-0.48

VOO:

0.72

Коэф-т Сортино

LRLCY:

-0.60

VOO:

1.20

Коэф-т Омега

LRLCY:

0.93

VOO:

1.18

Коэф-т Кальмара

LRLCY:

-0.44

VOO:

0.81

Коэф-т Мартина

LRLCY:

-0.69

VOO:

3.09

Индекс Язвы

LRLCY:

20.50%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

LRLCY:

28.24%

VOO:

19.37%

Макс. просадка

LRLCY:

-58.80%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

LRLCY:

-14.46%

VOO:

-2.75%

Доходность по периодам

С начала года, LRLCY показывает доходность 20.65%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции LRLCY уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.66% против 12.85% соответственно.

LRLCY

С начала года

20.65%

1 месяц

11.00%

6 месяцев

23.77%

1 год

-13.41%

5 лет

11.67%

10 лет

9.66%

VOO

С начала года

1.73%

1 месяц

13.04%

6 месяцев

2.12%

1 год

13.91%

5 лет

17.57%

10 лет

12.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LRLCY и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LRLCY
Ранг риск-скорректированной доходности LRLCY, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LRLCY, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRLCY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRLCY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRLCY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRLCY, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LRLCY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L'Oréal S.A. (LRLCY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LRLCY на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRLCY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRLCY и VOO

Дивидендная доходность LRLCY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LRLCY
L'Oréal S.A.		1.83%2.02%1.29%1.53%1.00%1.13%1.48%1.91%1.58%1.95%1.82%2.09%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок LRLCY и VOO

Максимальная просадка LRLCY за все время составила -58.80%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRLCY и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LRLCY и VOO

L'Oréal S.A. (LRLCY) имеет более высокую волатильность в 10.01% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что LRLCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...