PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRLCY с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LRLCY с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L'Oréal S.A. (LRLCY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности LRLCY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L'Oréal S.A. (LRLCY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LRLCY и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LRLCY
L'Oréal S.A.		-3.55%23.82%-28.09%41.40%-24.25%26.75%31.11%31.01%5.07%26.15%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LRLCY показывает доходность -3.55%, а VOO немного ниже – -3.66%. За последние 10 лет акции LRLCY уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.02% против 14.14% соответственно.

LRLCY

1 день
0.83%
1 месяц
-6.95%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-4.22%
1 год
10.44%
3 года*
-0.99%
5 лет*
3.03%
10 лет*
11.02%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L'Oréal S.A.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с LRLCY:
LRLCY с MC.PALRLCY с ELLRLCY с ^SIXRLRLCY с SPYLRLCY с AI.PALRLCY с SKXLRLCY с RMS.PA
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

LRLCY vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRLCY
Ранг доходности на риск LRLCY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRLCY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRLCY: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRLCY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRLCY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRLCY: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRLCY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L'Oréal S.A. (LRLCY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRLCYVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.01

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.53

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

1.55

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.84

7.31

-5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRLCY vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRLCY на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRLCY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRLCYVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.01

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.71

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.79

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.83

-0.52

Корреляция

Корреляция между LRLCY и VOO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRLCY и VOO

Дивидендная доходность LRLCY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LRLCY
L'Oréal S.A.		1.85%1.79%2.02%1.29%1.53%1.00%1.14%1.48%1.91%3.34%3.87%1.87%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок LRLCY и VOO

Максимальная просадка LRLCY за все время составила -59.55%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRLCY и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

LRLCYVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.55%

-33.99%

-25.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.83%

-11.98%

-4.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.05%

-24.52%

-14.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.05%

-33.99%

-5.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.33%

-5.55%

-9.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-3.72%

-8.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.09%

2.55%

+4.54%

Волатильность

Сравнение волатильности LRLCY и VOO

L'Oréal S.A. (LRLCY) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что LRLCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LRLCYVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

5.34%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.33%

9.47%

+9.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.97%

18.11%

+9.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.42%

16.82%

+9.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.83%

17.99%

+6.84%