PortfoliosLab logo
Сравнение LRLCY с VDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LRLCY и VDC составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности LRLCY и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L'Oréal S.A. (LRLCY) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
690.02%
602.47%
LRLCY
VDC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LRLCY:

-0.23

VDC:

0.91

Коэф-т Сортино

LRLCY:

-0.16

VDC:

1.38

Коэф-т Омега

LRLCY:

0.98

VDC:

1.17

Коэф-т Кальмара

LRLCY:

-0.20

VDC:

1.33

Коэф-т Мартина

LRLCY:

-0.31

VDC:

4.34

Индекс Язвы

LRLCY:

20.27%

VDC:

2.73%

Дневная вол-ть

LRLCY:

27.35%

VDC:

13.06%

Макс. просадка

LRLCY:

-58.79%

VDC:

-34.24%

Текущая просадка

LRLCY:

-12.42%

VDC:

-2.86%

Доходность по периодам

С начала года, LRLCY показывает доходность 23.53%, что значительно выше, чем у VDC с доходностью 3.93%. За последние 10 лет акции LRLCY превзошли акции VDC по среднегодовой доходности: 10.10% против 8.35% соответственно.


LRLCY

С начала года

23.53%

1 месяц

15.80%

6 месяцев

12.33%

1 год

-6.88%

5 лет

12.00%

10 лет

10.10%

VDC

С начала года

3.93%

1 месяц

3.26%

6 месяцев

2.29%

1 год

10.77%

5 лет

10.83%

10 лет

8.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LRLCY и VDC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LRLCY
Ранг риск-скорректированной доходности LRLCY, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LRLCY, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRLCY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRLCY, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRLCY, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRLCY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

VDC
Ранг риск-скорректированной доходности VDC, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LRLCY c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L'Oréal S.A. (LRLCY) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LRLCY, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LRLCY: -0.23
VDC: 0.91
Коэффициент Сортино LRLCY, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LRLCY: -0.16
VDC: 1.38
Коэффициент Омега LRLCY, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LRLCY: 0.98
VDC: 1.17
Коэффициент Кальмара LRLCY, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LRLCY: -0.20
VDC: 1.33
Коэффициент Мартина LRLCY, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
LRLCY: -0.31
VDC: 4.34

Показатель коэффициента Шарпа LRLCY на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа VDC равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRLCY и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.23
0.91
LRLCY
VDC

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRLCY и VDC

LRLCY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LRLCY
L'Oréal S.A.
0.00%2.02%1.29%1.53%1.00%1.13%1.48%1.91%1.58%1.95%1.82%2.09%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
2.40%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%1.93%

Просадки

Сравнение просадок LRLCY и VDC

Максимальная просадка LRLCY за все время составила -58.79%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRLCY и VDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.42%
-2.86%
LRLCY
VDC

Волатильность

Сравнение волатильности LRLCY и VDC

L'Oréal S.A. (LRLCY) имеет более высокую волатильность в 12.60% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что LRLCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.60%
8.04%
LRLCY
VDC