PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRCX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LRCX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lam Research Corporation (LRCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности LRCX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lam Research Corporation (LRCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LRCX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LRCX
Lam Research Corporation		29.85%139.16%-6.84%88.63%-40.72%53.66%64.18%119.33%-24.40%76.21%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, LRCX показывает доходность 29.85%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции LRCX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 40.86% против 14.14% соответственно.

LRCX

1 день
3.91%
1 месяц
-3.78%
С начала года
29.85%
6 месяцев
55.92%
1 год
207.07%
3 года*
62.75%
5 лет*
29.65%
10 лет*
40.86%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lam Research Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с LRCX:
LRCX с AMATLRCX с ASMLLRCX с KLACLRCX с MULRCX с NVDALRCX с SPYLRCX с TOELY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

LRCX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRCX
Ранг доходности на риск LRCX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRCX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRCX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRCX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRCX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRCX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRCX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lam Research Corporation (LRCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRCXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.87

1.01

+2.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.69

1.53

+2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.23

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.38

1.55

+8.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.62

7.31

+25.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRCX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRCX на текущий момент составляет 3.87, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRCX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRCXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87

1.01

+2.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.71

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.79

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.83

-0.42

Корреляция

Корреляция между LRCX и VOO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRCX и VOO

Дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LRCX
Lam Research Corporation		0.45%0.57%1.19%0.95%1.53%0.78%1.04%1.54%2.79%1.01%1.28%1.36%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок LRCX и VOO

Максимальная просадка LRCX за все время составила -87.90%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

LRCXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.90%

-33.99%

-53.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.01%

-11.98%

-8.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.39%

-24.52%

-31.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.39%

-33.99%

-22.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.90%

-5.55%

-5.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.31%

-3.72%

-24.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.37%

2.55%

+3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности LRCX и VOO

Lam Research Corporation (LRCX) имеет более высокую волатильность в 20.05% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что LRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LRCXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.05%

5.34%

+14.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.55%

9.47%

+31.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.86%

18.11%

+35.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.44%

16.82%

+28.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.10%

17.99%

+26.11%