PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LRCX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LRCX и VOO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение LRCX с VOO

Последнее обновление 23 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lam Research Corporation (LRCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LRCX или VOO.

Доходность

Сравнение доходности LRCX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lam Research Corporation (LRCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LRCX:

-0.26

VOO:

0.53

Коэф-т Сортино

LRCX:

-0.05

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

LRCX:

0.99

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

LRCX:

-0.31

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

LRCX:

-0.49

VOO:

2.09

Индекс Язвы

LRCX:

29.41%

VOO:

4.96%

Дневная вол-ть

LRCX:

52.27%

VOO:

19.57%

Макс. просадка

LRCX:

-87.91%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

LRCX:

-18.79%

VOO:

-2.49%

Доходность по периодам

С начала года, LRCX показывает доходность 25.97%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции LRCX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 28.73% против 12.84% соответственно.

LRCX

С начала года

25.97%

1 месяц

11.91%

6 месяцев

26.74%

1 год

-12.84%

3 года

29.36%

5 лет

24.90%

10 лет

28.73%

VOO

С начала года

2.01%

1 месяц

2.88%

6 месяцев

1.16%

1 год

10.62%

3 года

18.31%

5 лет

15.72%

10 лет

12.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lam Research Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LRCX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LRCX
Ранг риск-скорректированной доходности LRCX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LRCX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRCX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRCX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRCX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRCX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LRCX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lam Research Corporation (LRCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LRCX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRCX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRCX и VOO

Дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности VOO в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LRCX
Lam Research Corporation		1.02%1.19%0.95%1.53%0.78%1.04%1.54%2.79%1.01%1.28%1.36%0.68%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.27%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок LRCX и VOO

Максимальная просадка LRCX за все время составила -87.91%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCX и VOO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности LRCX и VOO

Lam Research Corporation (LRCX) имеет более высокую волатильность в 9.54% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что LRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...