Сравнение LR.PA с BNP.PA
LR.PA (Legrand SA) and BNP.PA (BNP Paribas SA) are both stocks. LR.PA operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while BNP.PA operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, LR.PA returned 13.58%/yr vs 13.30%/yr for BNP.PA. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LR.PA и BNP.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LR.PA показывает доходность 17.68%, что значительно ниже, чем у BNP.PA с доходностью 19.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LR.PA имеют среднегодовую доходность 13.58%, а акции BNP.PA немного отстают с 13.30%.
LR.PA
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- 17.68%
- 6 месяцев
- 16.31%
- 1 год
- 38.20%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- 13.15%
- 10 лет*
- 13.58%
BNP.PA
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- 19.76%
- 6 месяцев
- 28.34%
- 1 год
- 29.11%
- 3 года*
- 26.67%
- 5 лет*
- 18.63%
- 10 лет*
- 13.30%
Сравнение доходности по годам LR.PA и BNP.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LR.PA Legrand SA | 17.68% | 38.10% | 2.03% | 28.48% | -25.80% | 43.28% | 2.74% | 50.70% | -22.07% | 21.33% |
BNP.PA BNP Paribas SA | 19.76% | 50.14% | 0.99% | 25.73% | -5.95% | 47.88% | -18.41% | 43.63% | -33.05% | 7.17% |
Correlation
The correlation between LR.PA and BNP.PA is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2006 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LR.PA vs. BNP.PA — Ранг доходности на риск
LR.PA
BNP.PA
Сравнение LR.PA c BNP.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legrand SA (LR.PA) и BNP Paribas SA (BNP.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LR.PA | BNP.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.20 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 1.55 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 3.93 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LR.PA | BNP.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.07 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.64 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.42 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.25 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок LR.PA и BNP.PA
Максимальная просадка LR.PA за все время составила -58.19%, что меньше максимальной просадки BNP.PA в -75.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LR.PA и BNP.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LR.PA | BNP.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.19% | -75.43% | +17.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.71% | -19.50% | +1.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.52% | -21.82% | +1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.14% | -34.11% | -2.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.14% | -59.43% | +23.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -0.49% | -5.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.21% | -19.98% | +8.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.44% | 7.67% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности LR.PA и BNP.PA
Legrand SA (LR.PA) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с BNP Paribas SA (BNP.PA) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что LR.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNP.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LR.PA | BNP.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 7.11% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.95% | 20.83% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.14% | 28.23% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.70% | 28.42% | -3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.98% | 31.19% | -7.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LR.PA и BNP.PA
Дивидендная доходность LR.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности BNP.PA в 5.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP.PA BNP Paribas SA | 5.49% | 9.13% | 7.77% | 6.23% | 6.89% | 4.38% | 0.00% | 5.72% | 7.65% | 4.34% | 3.82% | 2.87% |
LR.PA Legrand SA | 1.62% | 1.73% | 2.22% | 2.02% | 2.21% | 1.38% | 1.84% | 1.84% | 1.89% | 1.85% | 2.13% | 2.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LR.PA и BNP.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Legrand SA и BNP Paribas SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LR.PA and BNP.PA have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LR.PA и BNP.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор