PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQQ.PA с 18MF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LQQ.PA с 18MF.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LQQ.PA (Lyxor UCITS NASDAQ-100 Daily Leverage) and 18MF.DE (Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF) are both exchange-traded funds - LQQ.PA is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100® Leverage (2x) index, while 18MF.DE is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI USA Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, LQQ.PA returned 35.63%/yr vs 25.40%/yr for 18MF.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. LQQ.PA charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for 18MF.DE.

Доходность

Сравнение доходности LQQ.PA и 18MF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor UCITS NASDAQ-100 Daily Leverage (LQQ.PA) и Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF (18MF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LQQ.PA показывает доходность 39.94%, что значительно выше, чем у 18MF.DE с доходностью 21.45%. За последние 10 лет акции LQQ.PA превзошли акции 18MF.DE по среднегодовой доходности: 35.63% против 25.40% соответственно.

LQQ.PA

1 день
-1.38%
1 месяц
14.74%
С начала года
39.94%
6 месяцев
35.58%
1 год
76.97%
3 года*
44.82%
5 лет*
26.89%
10 лет*
35.63%

18MF.DE

1 день
-0.20%
1 месяц
8.85%
С начала года
21.45%
6 месяцев
19.74%
1 год
49.73%
3 года*
32.82%
5 лет*
23.27%
10 лет*
25.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LQQ.PA и 18MF.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LQQ.PA
Lyxor UCITS NASDAQ-100 Daily Leverage		39.94%14.16%57.02%112.33%-59.20%71.22%74.17%83.28%-3.57%48.53%
18MF.DE
Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF		21.45%1.66%64.13%43.13%-33.43%88.19%5.29%77.81%-5.75%12.05%

Correlation

The correlation between LQQ.PA and 18MF.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2010 г.

0.85

The correlation between LQQ.PA and 18MF.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor UCITS NASDAQ-100 Daily Leverage

Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF

Часто сравнивают с LQQ.PA:
LQQ.PA с QQQ3.LLQQ.PA с QLDLQQ.PA с PUST.PALQQ.PA с QDVE.DELQQ.PA с NASL.LLQQ.PA с EQQQ.LLQQ.PA с IUIT.L
Часто сравнивают с 18MF.DE:
18MF.DE с WPEA.PA18MF.DE с XYLD18MF.DE с TQQQ18MF.DE с QLD18MF.DE с MCD18MF.DE с SSO18MF.DE с ESE.PA

Доходность на риск

LQQ.PA vs. 18MF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQQ.PA
Ранг доходности на риск LQQ.PA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQQ.PA: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQQ.PA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQQ.PA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQQ.PA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQQ.PA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
18MF.DE
Ранг доходности на риск 18MF.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 18MF.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 18MF.DE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 18MF.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 18MF.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 18MF.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQQ.PA c 18MF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor UCITS NASDAQ-100 Daily Leverage (LQQ.PA) и Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF (18MF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQQ.PA18MF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.13

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
2.73

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.37

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

3.33

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.13

11.13

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQQ.PA vs. 18MF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQQ.PA на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 18MF.DE равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQQ.PA и 18MF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQQ.PA18MF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.13

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.74

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.78

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.82

-0.13

Просадки

Сравнение просадок LQQ.PA и 18MF.DE

Максимальная просадка LQQ.PA за все время составила -75.86%, что больше максимальной просадки 18MF.DE в -59.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQQ.PA и 18MF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LQQ.PA18MF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.86%

-59.67%

-16.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.88%

-14.95%

-6.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.33%

-42.90%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.21%

-42.90%

-18.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.21%

-59.67%

-1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-0.83%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.73%

-9.91%

-5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.05%

4.48%

+2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности LQQ.PA и 18MF.DE

Lyxor UCITS NASDAQ-100 Daily Leverage (LQQ.PA) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF (18MF.DE) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что LQQ.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 18MF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LQQ.PA18MF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.10%

5.41%

+3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.37%

15.46%

+6.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.71%

23.36%

+7.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.78%

30.89%

+8.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.87%

32.49%

+6.38%

Сравнение комиссий LQQ.PA и 18MF.DE

LQQ.PA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии 18MF.DE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQQ.PA и 18MF.DE

Ни LQQ.PA, ни 18MF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LQQ.PA and 18MF.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 18MF.DE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

18MF.DE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for LQQ.PA.

LQQ.PA is categorized as Nasdaq-100, while 18MF.DE is Leveraged Equities. LQQ.PA tracks Nasdaq 100® Leverage (2x) index, while 18MF.DE tracks MSCI USA Index (200%). Their fees differ too: 0.60% for LQQ.PA and 0.50% for 18MF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LQQ.PA и 18MF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор