Сравнение LQGH.L с V3GU.L
LQGH.L (iShares $ Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and V3GU.L (Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating) are both Global Corporate Bonds funds - LQGH.L tracks the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index while V3GU.L tracks the Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, LQGH.L returned -1.35%/yr vs 1.11%/yr for V3GU.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. LQGH.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for V3GU.L.
Доходность
Сравнение доходности LQGH.L и V3GU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LQGH.L торгуется в GBP, в то время как V3GU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V3GU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LQGH.L показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у V3GU.L с доходностью -0.09%.
LQGH.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- -0.41%
- С начала года
- -0.88%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- -1.35%
- 10 лет*
- —
V3GU.L
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -2.56%
- 6 месяцев
- -0.99%
- С начала года
- -0.09%
- 1 год
- 2.80%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LQGH.L и V3GU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LQGH.L iShares $ Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | -0.88% | 7.39% | 1.02% | 7.48% | -18.79% | 2.94% |
V3GU.L Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating | -0.09% | -1.34% | 5.78% | 3.23% | -2.94% | 6.56% |
Correlation
The correlation between LQGH.L and V3GU.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2021 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQGH.L vs. V3GU.L — Ранг доходности на риск
LQGH.L
V3GU.L
Сравнение LQGH.L c V3GU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (LQGH.L) и Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (V3GU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LQGH.L | V3GU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.07 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 0.52 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 1.20 | +1.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LQGH.L и V3GU.L
Максимальная просадка LQGH.L за все время составила -25.71%, что больше максимальной просадки V3GU.L в -13.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQGH.L и V3GU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQGH.L | V3GU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.71% | -13.74% | -11.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.44% | -5.26% | +1.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.99% | -8.65% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | -13.74% | -11.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -3.62% | -4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.50% | -5.15% | -3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 2.28% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQGH.L и V3GU.L
Текущая волатильность для iShares $ Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (LQGH.L) составляет 1.39%, в то время как у Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (V3GU.L) волатильность равна 2.42%. Это указывает на то, что LQGH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V3GU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQGH.L | V3GU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 2.42% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.46% | 5.41% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.99% | 6.86% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.68% | 8.68% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.84% | 8.66% | +0.18% |
Сравнение комиссий LQGH.L и V3GU.L
LQGH.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии V3GU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQGH.L и V3GU.L
Дивидендная доходность LQGH.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, тогда как V3GU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQGH.L iShares $ Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 4.97% | 4.72% | 4.91% | 4.53% | 3.77% | 2.65% | 2.74% | 3.40% | 2.64% |
V3GU.L Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LQGH.L and V3GU.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, V3GU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
V3GU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for LQGH.L.
LQGH.L tracks Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index, while V3GU.L tracks Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for LQGH.L and 0.15% for V3GU.L.
Подберите оптимальное распределение для LQGH.L и V3GU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор