Сравнение LQGH.L с LQDH.L
LQGH.L (iShares $ Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and LQDH.L (iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Corporate Bonds funds from iShares - LQGH.L tracks the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index while LQDH.L tracks the IBOXX US Dollar Liquid Investment Grade IR Hedged Index (USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, LQGH.L returned -1.35%/yr vs 5.85%/yr for LQDH.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LQGH.L и LQDH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LQGH.L торгуется в GBP, в то время как LQDH.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LQDH.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LQGH.L показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у LQDH.L с доходностью 2.61%.
LQGH.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- -0.41%
- С начала года
- -0.88%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- -1.35%
- 10 лет*
- —
LQDH.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.43%
- 6 месяцев
- 1.43%
- С начала года
- 2.61%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- 4.13%
Сравнение доходности по годам LQGH.L и LQDH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQGH.L iShares $ Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | -0.88% | 7.39% | 1.02% | 7.48% | -18.79% | -1.87% | 8.22% | 15.86% | -1.67% |
LQDH.L iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) | 2.61% | -2.55% | 10.16% | 5.96% | 12.21% | 1.87% | -2.19% | 6.54% | 8.82% |
Correlation
The correlation between LQGH.L and LQDH.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г. | -0.03 |
The correlation between LQGH.L and LQDH.L shifts across timeframes, from -0.15 (3 years) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQGH.L vs. LQDH.L — Ранг доходности на риск
LQGH.L
LQDH.L
Сравнение LQGH.L c LQDH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (LQGH.L) и iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) (LQDH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LQGH.L | LQDH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.11 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.06 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 2.84 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LQGH.L и LQDH.L
Максимальная просадка LQGH.L за все время составила -25.71%, что больше максимальной просадки LQDH.L в -17.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQGH.L и LQDH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQGH.L | LQDH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.71% | -17.83% | -7.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.44% | -4.07% | +0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.99% | -9.62% | +1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | -10.90% | -14.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -2.51% | -5.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.50% | -4.31% | -4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 1.52% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQGH.L и LQDH.L
Текущая волатильность для iShares $ Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (LQGH.L) составляет 1.39%, в то время как у iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) (LQDH.L) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что LQGH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQDH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQGH.L | LQDH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 1.82% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.46% | 5.37% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.99% | 7.01% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.68% | 8.94% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.84% | 9.87% | -1.03% |
Сравнение комиссий LQGH.L и LQDH.L
И LQGH.L, и LQDH.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQGH.L и LQDH.L
Дивидендная доходность LQGH.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности LQDH.L в 4.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDH.L iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) | 4.33% | 4.66% | 5.52% | 4.83% | 2.07% | 1.55% | 2.45% | 3.52% | 2.87% | 2.14% | 2.46% | 3.25% |
LQGH.L iShares $ Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 4.97% | 4.72% | 4.91% | 4.53% | 3.77% | 2.65% | 2.74% | 3.40% | 2.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LQGH.L and LQDH.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LQGH.L and LQDH.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
LQGH.L tracks Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index, while LQDH.L tracks IBOXX US Dollar Liquid Investment Grade IR Hedged Index (USD).
Подберите оптимальное распределение для LQGH.L и LQDH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор