Сравнение LQEE.L с SDIG.L
LQEE.L (iShares $ Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and SDIG.L (iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - LQEE.L is a Global Corporate Bonds fund tracking the IBOXX US Dollar Liquid Investment Grade Index (USD), while SDIG.L is a Short-Term Bond fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LQEE.L returned -2.83%/yr vs 3.10%/yr for SDIG.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. LQEE.L charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for SDIG.L.
Доходность
Сравнение доходности LQEE.L и SDIG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LQEE.L торгуется в EUR, в то время как SDIG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SDIG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LQEE.L показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у SDIG.L с доходностью 3.69%.
LQEE.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.96%
- 6 месяцев
- -1.34%
- С начала года
- -1.61%
- 1 год
- 2.12%
- 3 года*
- 2.26%
- 5 лет*
- -2.83%
- 10 лет*
- —
SDIG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.72%
- 6 месяцев
- 2.44%
- С начала года
- 3.69%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 2.12%
Сравнение доходности по годам LQEE.L и SDIG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQEE.L iShares $ Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | -1.61% | 5.71% | -0.68% | 6.15% | -20.01% | -2.75% | 8.79% | 14.39% | -6.81% | 1.25% |
SDIG.L iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.69% | -6.47% | 11.86% | 2.66% | 1.07% | 6.97% | -4.10% | 8.58% | 5.56% | -0.96% |
Correlation
The correlation between LQEE.L and SDIG.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2017 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQEE.L vs. SDIG.L — Ранг доходности на риск
LQEE.L
SDIG.L
Сравнение LQEE.L c SDIG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (LQEE.L) и iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (SDIG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LQEE.L | SDIG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.16 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.40 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.38 | 4.01 | -2.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LQEE.L и SDIG.L
Максимальная просадка LQEE.L за все время составила -27.52%, что больше максимальной просадки SDIG.L в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQEE.L и SDIG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQEE.L | SDIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.52% | -15.68% | -11.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.71% | -3.72% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.17% | -10.31% | +2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.05% | -11.30% | -15.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.91% | -3.94% | -10.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.49% | -4.72% | -5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 1.30% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQEE.L и SDIG.L
iShares $ Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (LQEE.L) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (SDIG.L) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что LQEE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDIG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQEE.L | SDIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 1.02% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.29% | 4.38% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.83% | 5.95% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.47% | 7.22% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.89% | 7.56% | +1.33% |
Сравнение комиссий LQEE.L и SDIG.L
LQEE.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SDIG.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQEE.L и SDIG.L
Дивидендная доходность LQEE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности SDIG.L в 4.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQEE.L iShares $ Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 5.02% | 4.75% | 5.02% | 4.58% | 3.79% | 2.69% | 2.69% | 3.45% | 3.76% | 0.65% | 0.00% | 0.00% |
SDIG.L iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.40% | 4.32% | 4.03% | 3.11% | 1.85% | 1.49% | 2.12% | 2.63% | 2.29% | 1.84% | 1.75% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
LQEE.L and SDIG.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDIG.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDIG.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for LQEE.L.
LQEE.L is categorized as Global Corporate Bonds, while SDIG.L is Short-Term Bond. LQEE.L tracks IBOXX US Dollar Liquid Investment Grade Index (USD), while SDIG.L tracks Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Their fees differ too: 0.25% for LQEE.L and 0.20% for SDIG.L.
Подберите оптимальное распределение для LQEE.L и SDIG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор