PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQDW с SVOL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LQDW с SVOL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).

LQDW и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE LQD BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 авг. 2022 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности LQDW и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LQDW и SVOL

2026 (YTD)2025202420232022
LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		0.09%9.05%2.60%3.99%-6.78%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-7.62%2.41%6.77%22.88%2.77%

Доходность по периодам

С начала года, LQDW показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -7.62%.

LQDW

1 день
0.08%
1 месяц
-1.23%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.24%
1 год
6.04%
3 года*
3.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

SVOL

1 день
0.33%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-7.62%
6 месяцев
-5.90%
1 год
3.26%
3 года*
6.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF

Simplify Volatility Premium ETF

Часто сравнивают с LQDW:
LQDW с LQDLQDW с TLTWLQDW с LQDHLQDW с HYGWLQDW с AGGHLQDW с SDHA.LLQDW с MSD
Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с IVOLSVOL с ZVOLSVOL с SCHD

Сравнение комиссий LQDW и SVOL

LQDW берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.

SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF

Доходность на риск

LQDW vs. SVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQDW
Ранг доходности на риск LQDW: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDW: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDW: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDW: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDW: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQDW c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQDWSVOLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.08

+1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

0.43

+1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.06

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

0.16

+1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

0.53

+7.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQDW vs. SVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQDW на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDW и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQDWSVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.08

+1.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.28

+0.13

Корреляция

Корреляция между LQDW и SVOL составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDW и SVOL

Дивидендная доходность LQDW за последние двенадцать месяцев составляет около 14.96%, что меньше доходности SVOL в 23.07%

TTM20252024202320222021
LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		14.96%16.02%15.74%19.28%8.85%0.00%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		23.07%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%

Просадки

Сравнение просадок LQDW и SVOL

Максимальная просадка LQDW за все время составила -9.20%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDW и SVOL.

Загрузка...

Показатели просадок

LQDWSVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.20%

-33.50%

+24.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-24.73%

+21.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-10.01%

+8.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-4.74%

+2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

7.49%

-6.73%

Волатильность

Сравнение волатильности LQDW и SVOL

Текущая волатильность для iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) составляет 2.27%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что LQDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LQDWSVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

4.20%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

13.82%

-11.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.44%

38.84%

-34.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.55%

22.27%

-16.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.55%

22.27%

-16.72%