Сравнение LQDW с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
LQDW и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE LQD BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 авг. 2022 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LQDW или SVOL.
Доходность
Сравнение доходности LQDW и SVOL
Доходность по периодам
С начала года, LQDW показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью 9.36%.
LQDW
2.60%
-0.27%
2.52%
3.79%
N/A
N/A
SVOL
9.36%
3.03%
2.86%
11.53%
N/A
N/A
Основные характеристики
| LQDW | SVOL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.84 | 0.96 |
| Коэф-т Сортино | 1.15 | 1.31 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.73 | 1.06 |
| Коэф-т Мартина | 3.07 | 6.88 |
| Индекс Язвы | 1.23% | 1.68% |
| Дневная вол-ть | 4.49% | 12.01% |
| Макс. просадка | -9.20% | -15.68% |
| Текущая просадка | -2.82% | -0.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQDW и SVOL
LQDW берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.
Корреляция
Корреляция между LQDW и SVOL составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LQDW c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDW и SVOL
Дивидендная доходность LQDW за последние двенадцать месяцев составляет около 16.50%, что сопоставимо с доходностью SVOL в 16.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
LQDW iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 16.50% | 19.28% | 8.85% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 16.34% | 16.37% | 18.31% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок LQDW и SVOL
Максимальная просадка LQDW за все время составила -9.20%, что меньше максимальной просадки SVOL в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDW и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LQDW и SVOL
Текущая волатильность для iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) составляет 1.85%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что LQDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.