Сравнение LQDW с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
LQDW и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE LQD BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 авг. 2022 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LQDW или SVOL.
Основные характеристики
| LQDW | SVOL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.97% | 9.56% |
| Дох-ть за 1 год | 5.76% | 13.47% |
| Коэф-т Шарпа | 1.31 | 1.06 |
| Коэф-т Сортино | 1.79 | 1.44 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 1.07 | 1.17 |
| Коэф-т Мартина | 5.20 | 7.61 |
| Индекс Язвы | 1.11% | 1.67% |
| Дневная вол-ть | 4.40% | 11.96% |
| Макс. просадка | -9.20% | -15.68% |
| Текущая просадка | -1.52% | -0.18% |
Корреляция
Корреляция между LQDW и SVOL составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LQDW и SVOL
С начала года, LQDW показывает доходность 3.97%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью 9.56%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQDW и SVOL
LQDW берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LQDW c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDW и SVOL
Дивидендная доходность LQDW за последние двенадцать месяцев составляет около 16.28%, что сопоставимо с доходностью SVOL в 16.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
LQDW iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 16.28% | 19.28% | 8.85% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 16.31% | 16.37% | 18.31% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок LQDW и SVOL
Максимальная просадка LQDW за все время составила -9.20%, что меньше максимальной просадки SVOL в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDW и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LQDW и SVOL
Текущая волатильность для iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) составляет 2.15%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что LQDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.