PortfoliosLab logo
Сравнение LQDW с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LQDW и JEPQ составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности LQDW и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.81%
53.10%
LQDW
JEPQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LQDW:

1.12

JEPQ:

1.24

Коэф-т Сортино

LQDW:

1.53

JEPQ:

1.66

Коэф-т Омега

LQDW:

1.22

JEPQ:

1.24

Коэф-т Кальмара

LQDW:

0.95

JEPQ:

1.56

Коэф-т Мартина

LQDW:

3.06

JEPQ:

6.41

Индекс Язвы

LQDW:

1.61%

JEPQ:

2.61%

Дневная вол-ть

LQDW:

4.41%

JEPQ:

13.52%

Макс. просадка

LQDW:

-9.20%

JEPQ:

-16.82%

Текущая просадка

LQDW:

-0.53%

JEPQ:

-4.32%

Доходность по периодам

С начала года, LQDW показывает доходность 2.35%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 0.07%.


LQDW

С начала года

2.35%

1 месяц

1.04%

6 месяцев

0.69%

1 год

4.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JEPQ

С начала года

0.07%

1 месяц

-1.91%

6 месяцев

9.33%

1 год

15.57%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LQDW и JEPQ

LQDW берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.


График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии LQDW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.34%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LQDW и JEPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LQDW
Ранг риск-скорректированной доходности LQDW, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LQDW, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDW, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDW, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDW, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDW, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LQDW c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LQDW, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.121.24
Коэффициент Сортино LQDW, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.531.66
Коэффициент Омега LQDW, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.221.24
Коэффициент Кальмара LQDW, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.951.56
Коэффициент Мартина LQDW, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.066.41
LQDW
JEPQ

Показатель коэффициента Шарпа LQDW на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDW и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.12
1.24
LQDW
JEPQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDW и JEPQ

Дивидендная доходность LQDW за последние двенадцать месяцев составляет около 15.72%, что больше доходности JEPQ в 9.24%


Просадки

Сравнение просадок LQDW и JEPQ

Максимальная просадка LQDW за все время составила -9.20%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDW и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.53%
-4.32%
LQDW
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности LQDW и JEPQ

Текущая волатильность для iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) составляет 0.54%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что LQDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.54%
4.22%
LQDW
JEPQ