Сравнение LQDW с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
LQDW и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE LQD BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 авг. 2022 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LQDW или JEPQ.
Основные характеристики
| LQDW | JEPQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.37% | 21.88% |
| Дох-ть за 1 год | 4.18% | 28.96% |
| Коэф-т Шарпа | 0.99 | 2.41 |
| Коэф-т Сортино | 1.32 | 3.15 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.78 | 2.76 |
| Коэф-т Мартина | 3.83 | 11.93 |
| Индекс Язвы | 1.10% | 2.48% |
| Дневная вол-ть | 4.25% | 12.25% |
| Макс. просадка | -9.20% | -16.82% |
| Текущая просадка | -3.03% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между LQDW и JEPQ составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LQDW и JEPQ
С начала года, LQDW показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 21.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQDW и JEPQ
LQDW берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LQDW c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDW и JEPQ
Дивидендная доходность LQDW за последние двенадцать месяцев составляет около 16.53%, что больше доходности JEPQ в 9.46%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
LQDW iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 16.53% | 19.28% | 8.85% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.46% | 10.02% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок LQDW и JEPQ
Максимальная просадка LQDW за все время составила -9.20%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDW и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LQDW и JEPQ
Текущая волатильность для iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) составляет 1.76%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что LQDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.