Сравнение LQDW с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
LQDW и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE LQD BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 авг. 2022 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LQDW или JEPQ.
Основные характеристики
| LQDW | JEPQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.19% | 14.46% |
| Дох-ть за 1 год | 3.92% | 22.63% |
| Коэф-т Шарпа | 0.73 | 1.73 |
| Дневная вол-ть | 5.08% | 12.99% |
| Макс. просадка | -9.20% | -16.82% |
| Текущая просадка | -0.00% | -2.73% |
Корреляция
Корреляция между LQDW и JEPQ составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LQDW и JEPQ
С начала года, LQDW показывает доходность 5.19%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 14.46%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQDW и JEPQ
LQDW берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LQDW c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDW и JEPQ
Дивидендная доходность LQDW за последние двенадцать месяцев составляет около 16.66%, что больше доходности JEPQ в 9.49%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
LQDW iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 16.66% | 19.28% | 8.85% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.49% | 10.02% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок LQDW и JEPQ
Максимальная просадка LQDW за все время составила -9.20%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDW и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LQDW и JEPQ
Текущая волатильность для iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) составляет 0.54%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что LQDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.