Сравнение LQDT с IMOEX

С начала года, LQDT показывает доходность -21.00%, что значительно ниже, чем у IMOEX с доходностью -1.11%. За последние 10 лет акции LQDT превзошли акции IMOEX по среднегодовой доходности: 9.32% против 5.28% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liquidity Services, Inc. (LQDT) и MOEX Russia Index (IMOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LQDT на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа IMOEX равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDT и IMOEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка LQDT за все время составила -95.31%, что больше максимальной просадки IMOEX в -83.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDT и IMOEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Liquidity Services, Inc. (LQDT) имеет более высокую волатильность в 16.19% по сравнению с MOEX Russia Index (IMOEX) с волатильностью 8.98%. Это указывает на то, что LQDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMOEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.