PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LQDT с IMOEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LQDT и IMOEX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение LQDT с IMOEX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Liquidity Services, Inc. (LQDT) и MOEX Russia Index (IMOEX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LQDT или IMOEX.

Доходность

Сравнение доходности LQDT и IMOEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Liquidity Services, Inc. (LQDT) и MOEX Russia Index (IMOEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LQDT:

0.41

IMOEX:

-0.52

Коэф-т Сортино

LQDT:

1.11

IMOEX:

-0.48

Коэф-т Омега

LQDT:

1.15

IMOEX:

0.95

Коэф-т Кальмара

LQDT:

0.31

IMOEX:

-0.25

Коэф-т Мартина

LQDT:

1.74

IMOEX:

-0.84

Индекс Язвы

LQDT:

12.63%

IMOEX:

13.41%

Дневная вол-ть

LQDT:

48.71%

IMOEX:

26.38%

Макс. просадка

LQDT:

-95.31%

IMOEX:

-83.89%

Текущая просадка

LQDT:

-64.19%

IMOEX:

-34.02%

Доходность по периодам

С начала года, LQDT показывает доходность -27.62%, что значительно ниже, чем у IMOEX с доходностью -1.88%. За последние 10 лет акции LQDT превзошли акции IMOEX по среднегодовой доходности: 9.11% против 5.58% соответственно.

LQDT

С начала года

-27.62%

1 месяц

-26.46%

6 месяцев

-8.60%

1 год

19.78%

3 года

19.89%

5 лет

32.56%

10 лет

9.11%

IMOEX

С начала года

-1.88%

1 месяц

-3.07%

6 месяцев

9.73%

1 год

-13.81%

3 года

6.29%

5 лет

0.68%

10 лет

5.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Liquidity Services, Inc.

MOEX Russia Index

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LQDT и IMOEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LQDT
Ранг риск-скорректированной доходности LQDT, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LQDT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
IMOEX
Ранг риск-скорректированной доходности IMOEX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMOEX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOEX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOEX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOEX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOEX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LQDT c IMOEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liquidity Services, Inc. (LQDT) и MOEX Russia Index (IMOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LQDT на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа IMOEX равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDT и IMOEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок LQDT и IMOEX

Максимальная просадка LQDT за все время составила -95.31%, что больше максимальной просадки IMOEX в -83.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDT и IMOEX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности LQDT и IMOEX

Liquidity Services, Inc. (LQDT) имеет более высокую волатильность в 16.83% по сравнению с MOEX Russia Index (IMOEX) с волатильностью 8.40%. Это указывает на то, что LQDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMOEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...