PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LQDT с IMOEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LQDT и IMOEX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности LQDT и IMOEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Liquidity Services, Inc. (LQDT) и MOEX Russia Index (IMOEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-17.44%
-43.94%
LQDT
IMOEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LQDT:

1.82

IMOEX:

-0.76

Коэф-т Сортино

LQDT:

3.25

IMOEX:

-1.02

Коэф-т Омега

LQDT:

1.44

IMOEX:

0.87

Коэф-т Кальмара

LQDT:

1.03

IMOEX:

-0.36

Коэф-т Мартина

LQDT:

19.10

IMOEX:

-0.99

Индекс Язвы

LQDT:

4.11%

IMOEX:

15.97%

Дневная вол-ть

LQDT:

43.08%

IMOEX:

20.59%

Макс. просадка

LQDT:

-95.31%

IMOEX:

-83.89%

Текущая просадка

LQDT:

-52.56%

IMOEX:

-38.46%

Доходность по периодам

С начала года, LQDT показывает доходность 79.90%, что значительно выше, чем у IMOEX с доходностью -14.87%. За последние 10 лет акции LQDT превзошли акции IMOEX по среднегодовой доходности: 13.99% против 6.57% соответственно.


LQDT

С начала года

79.90%

1 месяц

23.84%

6 месяцев

62.26%

1 год

77.42%

5 лет

40.20%

10 лет

13.99%

IMOEX

С начала года

-14.87%

1 месяц

1.60%

6 месяцев

-15.28%

1 год

-14.16%

5 лет

-2.65%

10 лет

6.57%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение LQDT c IMOEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liquidity Services, Inc. (LQDT) и MOEX Russia Index (IMOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LQDT, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.88-1.04
Коэффициент Сортино LQDT, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.36-1.53
Коэффициент Омега LQDT, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.480.82
Коэффициент Кальмара LQDT, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.06-0.46
Коэффициент Мартина LQDT, с текущим значением в 19.44, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0019.44-1.62
LQDT
IMOEX

Показатель коэффициента Шарпа LQDT на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа IMOEX равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDT и IMOEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.88
-1.04
LQDT
IMOEX

Просадки

Сравнение просадок LQDT и IMOEX

Максимальная просадка LQDT за все время составила -95.31%, что больше максимальной просадки IMOEX в -83.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDT и IMOEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-52.56%
-58.04%
LQDT
IMOEX

Волатильность

Сравнение волатильности LQDT и IMOEX

Liquidity Services, Inc. (LQDT) имеет более высокую волатильность в 29.59% по сравнению с MOEX Russia Index (IMOEX) с волатильностью 17.57%. Это указывает на то, что LQDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMOEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
29.59%
17.57%
LQDT
IMOEX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab