Сравнение LQDH с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
LQDH и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LQDH или VOO.
Основные характеристики
| LQDH | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.76% | 18.91% |
| Дох-ть за 1 год | 7.81% | 28.20% |
| Дох-ть за 3 года | 4.50% | 9.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.32% | 15.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.25% | 12.87% |
| Коэф-т Шарпа | 2.75 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 3.05% | 12.64% |
| Макс. просадка | -24.63% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.60% |
Корреляция
Корреляция между LQDH и VOO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LQDH и VOO
С начала года, LQDH показывает доходность 4.76%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 18.91%. За последние 10 лет акции LQDH уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.25% против 12.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQDH и VOO
LQDH берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LQDH c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDH и VOO
Дивидендная доходность LQDH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.51%, что больше доходности VOO в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 8.51% | 7.69% | 3.73% | 1.65% | 2.22% | 3.09% | 5.08% | 2.37% | 2.33% | 2.98% | 2.19% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок LQDH и VOO
Максимальная просадка LQDH за все время составила -24.63%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDH и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LQDH и VOO
Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) составляет 0.99%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что LQDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.