PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQDE.L с IUIT.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LQDE.L с IUIT.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing (LQDE.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L).

LQDE.L и IUIT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Corporate Bond TR USD. Фонд был запущен 15 мар. 2003 г.. IUIT.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LQDE.L и IUIT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing (LQDE.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LQDE.L и IUIT.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LQDE.L
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing		-0.93%8.09%1.06%9.14%-17.80%-2.04%10.98%17.87%-3.94%6.81%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		-8.54%22.93%38.51%59.45%-29.15%34.09%43.14%48.90%-1.41%38.43%

Доходность по периодам

С начала года, LQDE.L показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у IUIT.L с доходностью -8.54%. За последние 10 лет акции LQDE.L уступали акциям IUIT.L по среднегодовой доходности: 2.60% против 22.52% соответственно.

LQDE.L

1 день
0.55%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
-0.15%
1 год
4.47%
3 года*
4.38%
5 лет*
0.09%
10 лет*
2.60%

IUIT.L

1 день
3.97%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-8.54%
6 месяцев
-6.57%
1 год
29.81%
3 года*
26.91%
5 лет*
17.83%
10 лет*
22.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с LQDE.L:
LQDE.L с IUCB.LLQDE.L с VCPA.LLQDE.L с HYGHLQDE.L с VAGU.LLQDE.L с SUSD.LLQDE.L с PRIP.LLQDE.L с USDG.L
Часто сравнивают с IUIT.L:
IUIT.L с VGTIUIT.L с QQQIUIT.L с QQQMIUIT.L с EQQQ.DEIUIT.L с VOOIUIT.L с VUAA.LIUIT.L с WITS.AS

Сравнение комиссий LQDE.L и IUIT.L

LQDE.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LQDE.L
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Доходность на риск

LQDE.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQDE.L
Ранг доходности на риск LQDE.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDE.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDE.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDE.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDE.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDE.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
IUIT.L
Ранг доходности на риск IUIT.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUIT.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIT.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIT.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIT.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIT.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQDE.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing (LQDE.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQDE.LIUIT.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.24

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

1.81

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.68

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.65

5.14

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQDE.L vs. IUIT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQDE.L на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа IUIT.L равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDE.L и IUIT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQDE.LIUIT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.24

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.76

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

1.05

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.02

-0.61

Корреляция

Корреляция между LQDE.L и IUIT.L составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDE.L и IUIT.L

Дивидендная доходность LQDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, тогда как IUIT.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LQDE.L
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing		5.00%4.89%5.02%4.58%3.74%2.68%2.77%3.42%3.69%3.25%3.40%3.36%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LQDE.L и IUIT.L

Максимальная просадка LQDE.L за все время составила -32.12%, примерно равная максимальной просадке IUIT.L в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDE.L и IUIT.L.

Загрузка...

Показатели просадок

LQDE.LIUIT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.12%

-33.46%

+1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.72%

-17.03%

+12.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-33.46%

+8.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.38%

-33.46%

+8.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.89%

-13.18%

+8.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-6.08%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

5.57%

-4.32%

Волатильность

Сравнение волатильности LQDE.L и IUIT.L

Текущая волатильность для iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing (LQDE.L) составляет 2.31%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что LQDE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LQDE.LIUIT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

6.61%

-4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.80%

15.16%

-11.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.98%

24.00%

-17.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.40%

23.41%

-15.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.64%

22.47%

-13.83%