PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQDA.L с VDPA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LQDA.L с VDPA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LQDA.L (iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc)) and VDPA.L (Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation) are both Corporate Bonds funds - LQDA.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while VDPA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LQDA.L returned -0.01%/yr vs 0.73%/yr for VDPA.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. LQDA.L charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for VDPA.L.

Доходность

Сравнение доходности LQDA.L и VDPA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (LQDA.L) и Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LQDA.L показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у VDPA.L с доходностью 0.41%.

LQDA.L

1 день
0.38%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.52%
1 год
5.69%
3 года*
5.02%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
—

VDPA.L

1 день
0.31%
1 месяц
0.52%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.81%
1 год
5.65%
3 года*
5.47%
5 лет*
0.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LQDA.L и VDPA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LQDA.L
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc)		0.02%8.01%1.25%8.99%-17.75%-1.66%10.56%14.28%
VDPA.L
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation		0.41%7.78%2.83%8.05%-14.88%-1.21%9.15%11.79%

Correlation

The correlation between LQDA.L and VDPA.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2019 г.

0.90

The correlation between LQDA.L and VDPA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc)

Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation

Часто сравнивают с LQDA.L:
LQDA.L с LQDLQDA.L с SDIA.LLQDA.L с BNDLQDA.L с IAAA.LLQDA.L с VCPA.LLQDA.L с VWOBLQDA.L с HYG
Часто сравнивают с VDPA.L:
VDPA.L с SUSU.LVDPA.L с SUSD.LVDPA.L с PRIP.LVDPA.L с IBTA.LVDPA.L с ERNA.LVDPA.L с CSKR.LVDPA.L с USDG.L

Доходность на риск

LQDA.L vs. VDPA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQDA.L
Ранг доходности на риск LQDA.L: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDA.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDA.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDA.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDA.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDA.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VDPA.L
Ранг доходности на риск VDPA.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDPA.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDPA.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDPA.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDPA.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDPA.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQDA.L c VDPA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (LQDA.L) и Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQDA.LVDPA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
1.25

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
1.80

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

2.08

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.58

6.51

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQDA.L vs. VDPA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQDA.L на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDPA.L равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDA.L и VDPA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQDA.LVDPA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.25

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.11

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.33

-0.05

Просадки

Сравнение просадок LQDA.L и VDPA.L

Максимальная просадка LQDA.L за все время составила -25.10%, что больше максимальной просадки VDPA.L в -21.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDA.L и VDPA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LQDA.LVDPA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.10%

-21.43%

-3.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.32%

-2.70%

-0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.86%

-5.60%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.10%

-21.43%

-3.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-0.80%

-2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.81%

-5.98%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

0.87%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности LQDA.L и VDPA.L

iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (LQDA.L) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что LQDA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LQDA.LVDPA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

1.82%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.27%

3.59%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.67%

4.54%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.47%

6.86%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.11%

8.77%

+0.34%

Сравнение комиссий LQDA.L и VDPA.L

LQDA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VDPA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDA.L и VDPA.L

Ни LQDA.L, ни VDPA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LQDA.L and VDPA.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VDPA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VDPA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for LQDA.L.

LQDA.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while VDPA.L tracks Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for LQDA.L and 0.07% for VDPA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LQDA.L и VDPA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор