PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LPG с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LPG с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dorian LPG Ltd. (LPG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности LPG и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dorian LPG Ltd. (LPG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LPG и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LPG
Dorian LPG Ltd.		41.18%9.75%-37.80%171.42%109.62%12.71%-21.25%165.52%-29.08%0.12%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, LPG показывает доходность 41.18%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции LPG превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 23.36% против 14.06% соответственно.

LPG

1 день
-1.70%
1 месяц
-10.68%
С начала года
41.18%
6 месяцев
21.32%
1 год
65.93%
3 года*
33.51%
5 лет*
41.98%
10 лет*
23.36%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dorian LPG Ltd.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с LPG:
LPG с LNGLPG с GSLLPG с CPRTLPG с TNKLPG с GLNGLPG с COSTLPG с NVDA
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

LPG vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPG
Ранг доходности на риск LPG: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPG: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPG c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dorian LPG Ltd. (LPG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LPGSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.96

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.49

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

1.53

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.48

7.27

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LPG vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPG на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LPGSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.96

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.70

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.79

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.56

-0.30

Корреляция

Корреляция между LPG и SPY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPG и SPY

Дивидендная доходность LPG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LPG
Dorian LPG Ltd.		7.29%10.07%16.41%9.12%29.02%7.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок LPG и SPY

Максимальная просадка LPG за все время составила -78.31%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPG и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

LPGSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.31%

-55.19%

-23.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.99%

-12.05%

-12.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.89%

-24.50%

-38.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.89%

-33.72%

-29.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.45%

-5.53%

-15.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.22%

-9.09%

-34.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.74%

2.54%

+9.20%

Волатильность

Сравнение волатильности LPG и SPY

Dorian LPG Ltd. (LPG) имеет более высокую волатильность в 16.84% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что LPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LPGSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.84%

5.35%

+11.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.27%

9.50%

+18.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.37%

19.06%

+27.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.04%

17.06%

+25.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.19%

17.92%

+30.27%