PortfoliosLab logo
Сравнение LPG с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LPG и SPY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности LPG и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dorian LPG Ltd. (LPG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
131.03%
252.99%
LPG
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LPG:

-0.95

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

LPG:

-1.35

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

LPG:

0.84

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

LPG:

-0.67

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

LPG:

-1.09

SPY:

2.39

Индекс Язвы

LPG:

38.78%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

LPG:

44.71%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

LPG:

-78.31%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

LPG:

-55.10%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, LPG показывает доходность -11.43%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -6.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LPG имеют среднегодовую доходность 11.98%, а акции SPY немного отстают с 11.95%.


LPG

С начала года

-11.43%

1 месяц

-9.33%

6 месяцев

-26.37%

1 год

-43.71%

5 лет

37.24%

10 лет

11.98%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LPG и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LPG
Ранг риск-скорректированной доходности LPG, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LPG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPG, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LPG c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dorian LPG Ltd. (LPG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LPG, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LPG: -0.95
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино LPG, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LPG: -1.35
SPY: 0.89
Коэффициент Омега LPG, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LPG: 0.84
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара LPG, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LPG: -0.67
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина LPG, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
LPG: -1.09
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа LPG на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.95
0.54
LPG
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPG и SPY

Дивидендная доходность LPG за последние двенадцать месяцев составляет около 17.64%, что больше доходности SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LPG
Dorian LPG Ltd.
17.64%16.41%9.12%29.02%7.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок LPG и SPY

Максимальная просадка LPG за все время составила -78.31%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.10%
-10.54%
LPG
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности LPG и SPY

Dorian LPG Ltd. (LPG) имеет более высокую волатильность в 26.59% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.13%. Это указывает на то, что LPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.59%
15.13%
LPG
SPY