Сравнение LPG с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dorian LPG Ltd. (LPG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LPG или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности LPG и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, LPG показывает доходность -35.65%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 17.35%. За последние 10 лет акции LPG превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 12.77% против 11.54% соответственно.
LPG
-35.65%
-17.54%
-41.68%
-33.27%
28.71%
12.77%
SCHD
17.35%
2.29%
13.68%
26.18%
12.87%
11.54%
Основные характеристики
| LPG | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.83 | 2.40 |
| Коэф-т Сортино | -1.06 | 3.44 |
| Коэф-т Омега | 0.88 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | -0.69 | 3.63 |
| Коэф-т Мартина | -1.45 | 12.99 |
| Индекс Язвы | 22.59% | 2.05% |
| Дневная вол-ть | 39.44% | 11.09% |
| Макс. просадка | -78.31% | -33.37% |
| Текущая просадка | -47.56% | -0.62% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между LPG и SCHD составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LPG c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dorian LPG Ltd. (LPG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPG и SCHD
Дивидендная доходность LPG за последние двенадцать месяцев составляет около 15.87%, что больше доходности SCHD в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPG Dorian LPG Ltd. | 15.87% | 9.12% | 29.02% | 7.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.37% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок LPG и SCHD
Максимальная просадка LPG за все время составила -78.31%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPG и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LPG и SCHD
Dorian LPG Ltd. (LPG) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что LPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.