PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LPCPX с LIVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LPCPX с LIVIX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

LPCPX (BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund Investor C) and LIVIX (BlackRock LifePath Index 2055 Fund) are both Target Retirement Date funds from BlackRock. Over the past 10 years, LPCPX returned 9.74%/yr vs 11.89%/yr for LIVIX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. LPCPX charges 1.59%/yr vs 0.10%/yr for LIVIX.

Доходность

Сравнение доходности LPCPX и LIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund Investor C (LPCPX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LPCPX показывает доходность 10.32%, что значительно ниже, чем у LIVIX с доходностью 11.62%. За последние 10 лет акции LPCPX уступали акциям LIVIX по среднегодовой доходности: 9.74% против 11.89% соответственно.

LPCPX

1 день
-0.84%
1 месяц
-2.06%
6 месяцев
10.32%
С начала года
10.32%
1 год
20.03%
3 года*
13.94%
5 лет*
6.81%
10 лет*
9.74%

LIVIX

1 день
0.16%
1 месяц
-0.44%
6 месяцев
10.81%
С начала года
11.62%
1 год
22.38%
3 года*
18.20%
5 лет*
9.81%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LPCPX и LIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LPCPX
BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund Investor C		10.32%18.89%5.29%21.07%-19.52%14.84%13.56%25.12%-9.16%21.51%
LIVIX
BlackRock LifePath Index 2055 Fund		11.62%21.57%13.60%21.62%-18.38%18.75%14.99%26.76%-7.83%21.38%

Correlation

The correlation between LPCPX and LIVIX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2011 г.

0.97

The correlation between LPCPX and LIVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund Investor C

BlackRock LifePath Index 2055 Fund

Часто сравнивают с LPCPX:
LPCPX с FRQHXLPCPX с PADLXLPCPX с PLTZXLPCPX с WFSPXLPCPX с SWQRXLPCPX с ASFYXLPCPX с BDMIX
Часто сравнивают с LIVIX:
LIVIX с VFFVXLIVIX с VOOLIVIX с FXAIXLIVIX с SPYLIVIX с FDEWXLIVIX с AAMTXLIVIX с SWPPX

Доходность на риск

LPCPX vs. LIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPCPX
Ранг доходности на риск LPCPX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPCPX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPCPX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPCPX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPCPX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPCPX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
LIVIX
Ранг доходности на риск LIVIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIVIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIVIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIVIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIVIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIVIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPCPX c LIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund Investor C (LPCPX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LPCPXLIVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.74

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.42

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

2.45

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.09

10.50

-1.41

LPCPX vs. LIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPCPX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LIVIX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPCPX и LIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LPCPX и LIVIX

Максимальная просадка LPCPX за все время составила -34.60%, примерно равная максимальной просадке LIVIX в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPCPX и LIVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LPCPXLIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.60%

-34.44%

-0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-9.44%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.17%

-17.39%

-5.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.72%

-26.45%

-1.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.60%

-34.44%

-0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-1.30%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-4.51%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.20%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности LPCPX и LIVIX

BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund Investor C (LPCPX) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что LPCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LPCPXLIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

5.47%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

11.19%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.27%

13.36%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

15.99%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

16.67%

-0.31%

Сравнение комиссий LPCPX и LIVIX

LPCPX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии LIVIX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPCPX и LIVIX

Дивидендная доходность LPCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности LIVIX в 2.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIVIX
BlackRock LifePath Index 2055 Fund		2.22%2.48%0.01%2.04%1.96%2.04%1.56%2.95%2.35%2.27%1.54%2.88%
LPCPX
BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund Investor C		4.67%5.15%1.93%2.08%2.06%14.52%1.36%5.32%14.74%5.04%1.06%8.27%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, LPCPX and LIVIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LPCPX has higher volatility (5.86%) compared to LIVIX (5.47%). In terms of maximum drawdown, LPCPX dropped -34.60% vs LIVIX's -34.44%.

LIVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LPCPX и LIVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор