PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LOW с XLP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LOW с XLP

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lowe's Companies, Inc. (LOW) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP).

XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Consumer Staples Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LOW или XLP.

Корреляция

Корреляция между LOW и XLP составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LOW и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lowe's Companies, Inc. (LOW) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LOW:

-0.17

XLP:

0.58

Коэф-т Сортино

LOW:

0.04

XLP:

0.95

Коэф-т Омега

LOW:

1.01

XLP:

1.12

Коэф-т Кальмара

LOW:

-0.09

XLP:

0.98

Коэф-т Мартина

LOW:

-0.21

XLP:

2.60

Индекс Язвы

LOW:

10.52%

XLP:

3.14%

Дневная вол-ть

LOW:

24.35%

XLP:

13.21%

Макс. просадка

LOW:

-62.28%

XLP:

-35.89%

Текущая просадка

LOW:

-20.66%

XLP:

-2.71%

Доходность по периодам

С начала года, LOW показывает доходность -9.07%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 3.47%. За последние 10 лет акции LOW превзошли акции XLP по среднегодовой доходности: 13.85% против 8.03% соответственно.

LOW

С начала года

-9.07%

1 месяц

1.01%

6 месяцев

-17.22%

1 год

-3.65%

5 лет

16.52%

10 лет

13.85%

XLP

С начала года

3.47%

1 месяц

1.97%

6 месяцев

1.41%

1 год

6.95%

5 лет

9.75%

10 лет

8.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LOW и XLP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LOW
Ранг риск-скорректированной доходности LOW, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LOW, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOW, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOW, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOW, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOW, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
XLP
Ранг риск-скорректированной доходности XLP, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLP, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LOW c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lowe's Companies, Inc. (LOW) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LOW на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа XLP равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOW и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOW и XLP

Дивидендная доходность LOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности XLP в 2.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LOW
Lowe's Companies, Inc.		2.07%1.82%1.93%1.86%1.08%1.40%1.72%1.93%1.64%1.77%1.34%1.19%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		2.52%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.53%2.40%

Просадки

Сравнение просадок LOW и XLP

Максимальная просадка LOW за все время составила -62.28%, что больше максимальной просадки XLP в -35.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOW и XLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LOW и XLP

Lowe's Companies, Inc. (LOW) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что LOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...