Сравнение LOW с XLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lowe's Companies, Inc. (LOW) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP).
XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Consumer Staples Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LOW или XLP.
Основные характеристики
| LOW | XLP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.33% | 6.12% |
| Дох-ть за 1 год | 16.82% | 2.13% |
| Дох-ть за 3 года | 7.05% | 5.57% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.76% | 8.60% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.89% | 8.51% |
| Коэф-т Шарпа | 0.71 | 0.18 |
| Дневная вол-ть | 21.77% | 10.49% |
| Макс. просадка | -62.28% | -35.89% |
| Current Drawdown | -10.64% | -0.63% |
Корреляция
Корреляция между LOW и XLP составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LOW и XLP
С начала года, LOW показывает доходность 5.33%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 6.12%. За последние 10 лет акции LOW превзошли акции XLP по среднегодовой доходности: 19.89% против 8.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LOW c XLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lowe's Companies, Inc. (LOW) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOW и XLP
Дивидендная доходность LOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности XLP в 2.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | 1.90% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% | 1.19% | 1.37% |
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 2.77% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.52% | 2.40% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок LOW и XLP
Максимальная просадка LOW за все время составила -62.28%, что больше максимальной просадки XLP в -35.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOW и XLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LOW и XLP
Lowe's Companies, Inc. (LOW) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что LOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.