Сравнение LOW с SPGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lowe's Companies, Inc. (LOW) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP).
SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LOW или SPGP.
Основные характеристики
| LOW | SPGP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.33% | 3.93% |
| Дох-ть за 1 год | 16.82% | 23.18% |
| Дох-ть за 3 года | 7.05% | 6.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.76% | 14.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.89% | 14.48% |
| Коэф-т Шарпа | 0.71 | 1.54 |
| Дневная вол-ть | 21.77% | 13.62% |
| Макс. просадка | -62.28% | -42.08% |
| Current Drawdown | -10.64% | -4.88% |
Корреляция
Корреляция между LOW и SPGP составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LOW и SPGP
С начала года, LOW показывает доходность 5.33%, что значительно выше, чем у SPGP с доходностью 3.93%. За последние 10 лет акции LOW превзошли акции SPGP по среднегодовой доходности: 19.89% против 14.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LOW c SPGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lowe's Companies, Inc. (LOW) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOW и SPGP
Дивидендная доходность LOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности SPGP в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | 1.90% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% | 1.19% | 1.37% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 1.32% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% | 1.52% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок LOW и SPGP
Максимальная просадка LOW за все время составила -62.28%, что больше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOW и SPGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LOW и SPGP
Lowe's Companies, Inc. (LOW) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что LOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.