Сравнение LOW с SPGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lowe's Companies, Inc. (LOW) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP).
SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LOW или SPGP.
Доходность
Сравнение доходности LOW и SPGP
Доходность по периодам
С начала года, LOW показывает доходность 20.44%, что значительно выше, чем у SPGP с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции LOW превзошли акции SPGP по среднегодовой доходности: 17.44% против 13.96% соответственно.
LOW
20.44%
-4.59%
20.03%
35.33%
19.54%
17.44%
SPGP
12.48%
2.42%
5.46%
19.35%
13.90%
13.96%
Основные характеристики
| LOW | SPGP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.39 | 1.27 |
| Коэф-т Сортино | 2.00 | 1.82 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 1.47 | 1.96 |
| Коэф-т Мартина | 3.94 | 5.92 |
| Индекс Язвы | 7.89% | 3.18% |
| Дневная вол-ть | 22.37% | 14.75% |
| Макс. просадка | -62.28% | -42.08% |
| Текущая просадка | -7.01% | -1.63% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между LOW и SPGP составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LOW c SPGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lowe's Companies, Inc. (LOW) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOW и SPGP
Дивидендная доходность LOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности SPGP в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | 1.71% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% | 1.19% | 1.37% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 1.32% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% | 1.52% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок LOW и SPGP
Максимальная просадка LOW за все время составила -62.28%, что больше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOW и SPGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LOW и SPGP
Lowe's Companies, Inc. (LOW) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что LOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.