PortfoliosLab logo
Сравнение LOW с SJT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LOW и SJT составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности LOW и SJT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lowe's Companies, Inc. (LOW) и San Juan Basin Royalty Trust (SJT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LOW:

0.27

SJT:

1.21

Коэф-т Сортино

LOW:

0.55

SJT:

1.94

Коэф-т Омега

LOW:

1.07

SJT:

1.21

Коэф-т Кальмара

LOW:

0.27

SJT:

0.71

Коэф-т Мартина

LOW:

0.61

SJT:

5.54

Индекс Язвы

LOW:

11.13%

SJT:

9.87%

Дневная вол-ть

LOW:

24.74%

SJT:

48.43%

Макс. просадка

LOW:

-62.28%

SJT:

-92.83%

Текущая просадка

LOW:

-19.42%

SJT:

-56.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LOW:

$125.89B

SJT:

$308.08M

EPS

LOW:

$12.10

SJT:

$0.02

Коэффициент P/E

LOW:

18.59

SJT:

330.50

Коэффициент PEG

LOW:

2.27

SJT:

0.00

Коэффициент P/S

LOW:

1.51

SJT:

159.48

Коэффициент P/B

LOW:

321.82

SJT:

115.06

Общая выручка (12 мес.)

LOW:

$83.24B

SJT:

-$5.11M

Валовая прибыль (12 мес.)

LOW:

$27.77B

SJT:

-$2.69M

EBITDA (12 мес.)

LOW:

$12.00B

SJT:

$1.06M

Доходность по периодам

С начала года, LOW показывает доходность -7.65%, что значительно ниже, чем у SJT с доходностью 63.97%. За последние 10 лет акции LOW превзошли акции SJT по среднегодовой доходности: 14.46% против 2.66% соответственно.


LOW

С начала года

-7.65%

1 месяц

0.97%

6 месяцев

-16.34%

1 год

6.74%

3 года

7.07%

5 лет

13.61%

10 лет

14.46%

SJT

С начала года

63.97%

1 месяц

8.28%

6 месяцев

40.49%

1 год

58.19%

3 года

-14.62%

5 лет

28.89%

10 лет

2.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lowe's Companies, Inc.

San Juan Basin Royalty Trust

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LOW и SJT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LOW
Ранг риск-скорректированной доходности LOW, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LOW, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOW, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOW, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOW, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

SJT
Ранг риск-скорректированной доходности SJT, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SJT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LOW c SJT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lowe's Companies, Inc. (LOW) и San Juan Basin Royalty Trust (SJT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа LOW на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа SJT равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOW и SJT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOW и SJT

Дивидендная доходность LOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, тогда как SJT не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LOW
Lowe's Companies, Inc.
2.04%1.82%1.93%1.86%1.08%1.40%1.72%1.93%1.64%1.77%1.34%1.19%
SJT
San Juan Basin Royalty Trust
0.00%2.89%21.81%14.58%12.67%5.96%6.83%8.04%10.19%4.51%8.81%9.01%

Просадки

Сравнение просадок LOW и SJT

Максимальная просадка LOW за все время составила -62.28%, что меньше максимальной просадки SJT в -92.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOW и SJT.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности LOW и SJT

Текущая волатильность для Lowe's Companies, Inc. (LOW) составляет 7.12%, в то время как у San Juan Basin Royalty Trust (SJT) волатильность равна 13.57%. Это указывает на то, что LOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SJT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LOW и SJT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lowe's Companies, Inc. и San Juan Basin Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
20.93B
0
(LOW) Общая выручка
(SJT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию