PortfoliosLab logo
Сравнение LOW с SJT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LOW и SJT составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности LOW и SJT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lowe's Companies, Inc. (LOW) и San Juan Basin Royalty Trust (SJT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
66,460.45%
1,340.44%
LOW
SJT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LOW:

-0.08

SJT:

0.92

Коэф-т Сортино

LOW:

0.06

SJT:

1.70

Коэф-т Омега

LOW:

1.01

SJT:

1.18

Коэф-т Кальмара

LOW:

-0.08

SJT:

0.57

Коэф-т Мартина

LOW:

-0.18

SJT:

3.46

Индекс Язвы

LOW:

10.37%

SJT:

12.76%

Дневная вол-ть

LOW:

24.33%

SJT:

47.99%

Макс. просадка

LOW:

-62.28%

SJT:

-92.83%

Текущая просадка

LOW:

-20.22%

SJT:

-56.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LOW:

$126.04B

SJT:

$291.30M

EPS

LOW:

$12.23

SJT:

$0.11

Коэффициент P/E

LOW:

18.41

SJT:

56.82

Коэффициент PEG

LOW:

2.29

SJT:

0.00

Коэффициент P/S

LOW:

1.51

SJT:

41.42

Коэффициент P/B

LOW:

321.82

SJT:

108.79

Общая выручка (12 мес.)

LOW:

$62.31B

SJT:

$1.89M

Валовая прибыль (12 мес.)

LOW:

$20.79B

SJT:

$1.89M

EBITDA (12 мес.)

LOW:

$9.33B

SJT:

$1.06M

Доходность по периодам

С начала года, LOW показывает доходность -8.56%, что значительно ниже, чем у SJT с доходностью 62.92%. За последние 10 лет акции LOW превзошли акции SJT по среднегодовой доходности: 13.89% против 2.42% соответственно.


LOW

С начала года

-8.56%

1 месяц

3.57%

6 месяцев

-13.78%

1 год

-1.61%

5 лет

16.49%

10 лет

13.89%

SJT

С начала года

62.92%

1 месяц

27.87%

6 месяцев

54.84%

1 год

41.18%

5 лет

31.33%

10 лет

2.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LOW и SJT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LOW
Ранг риск-скорректированной доходности LOW, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LOW, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOW, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOW, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOW, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOW, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

SJT
Ранг риск-скорректированной доходности SJT, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SJT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LOW c SJT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lowe's Companies, Inc. (LOW) и San Juan Basin Royalty Trust (SJT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа LOW на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа SJT равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOW и SJT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.07
0.87
LOW
SJT

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOW и SJT

Дивидендная доходность LOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, тогда как SJT не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LOW
Lowe's Companies, Inc.
2.06%1.82%1.93%1.86%1.08%1.40%1.72%1.93%1.64%1.77%1.34%1.19%
SJT
San Juan Basin Royalty Trust
0.00%2.89%21.81%14.58%12.67%5.96%6.83%8.04%10.19%4.51%8.81%9.01%

Просадки

Сравнение просадок LOW и SJT

Максимальная просадка LOW за все время составила -62.28%, что меньше максимальной просадки SJT в -92.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOW и SJT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-20.22%
-56.39%
LOW
SJT

Волатильность

Сравнение волатильности LOW и SJT

Текущая волатильность для Lowe's Companies, Inc. (LOW) составляет 9.22%, в то время как у San Juan Basin Royalty Trust (SJT) волатильность равна 14.21%. Это указывает на то, что LOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SJT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.22%
14.21%
LOW
SJT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LOW и SJT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lowe's Companies, Inc. и San Juan Basin Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
18.55B
0
(LOW) Общая выручка
(SJT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию