PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LOW с SJT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности LOW и SJT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lowe's Companies, Inc. (LOW) и San Juan Basin Royalty Trust (SJT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOW показывает доходность -13.14%, что значительно выше, чем у SJT с доходностью -30.60%. За последние 10 лет акции LOW превзошли акции SJT по среднегодовой доходности: 12.28% против 1.16% соответственно.


LOW

1 день
-0.06%
1 месяц
-7.86%
С начала года
-13.14%
6 месяцев
-14.91%
1 год
-7.35%
3 года*
2.09%
5 лет*
3.74%
10 лет*
12.28%

SJT

1 день
2.63%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-30.60%
6 месяцев
-33.67%
1 год
-38.29%
3 года*
-20.85%
5 лет*
1.68%
10 лет*
1.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOW и SJT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LOW
Lowe's Companies, Inc.
-13.14%-0.33%13.01%14.03%-21.49%63.34%36.40%32.23%1.22%33.29%
SJT
San Juan Basin Royalty Trust
-30.60%46.74%-22.92%-50.02%120.63%163.80%11.80%-45.15%-38.19%39.22%

Correlation

The correlation between LOW and SJT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 1987 г.

0.09

The correlation between LOW and SJT shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.10 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

LOW:

$11.86

SJT:

-$0.01

Коэффициент P/S

LOW:

1.31

SJT:

37.36K

Общая выручка (12 мес.)

LOW:

$88.43B

SJT:

$3.65K

Валовая прибыль (12 мес.)

LOW:

$29.89B

SJT:

$3.65K

EBITDA (12 мес.)

LOW:

$11.50B

SJT:

-$2.45K

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lowe's Companies, Inc.

San Juan Basin Royalty Trust

Доходность на риск

LOW vs. SJT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LOW
Ранг доходности на риск LOW: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOW: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOW: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOW: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOW: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOW: 3131
Ранг коэф-та Мартина

SJT
Ранг доходности на риск SJT: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJT: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOW c SJT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lowe's Companies, Inc. (LOW) и San Juan Basin Royalty Trust (SJT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LOWSJTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.82

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

-0.87

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

-1.78

+1.15

LOW vs. SJT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOW на текущий момент составляет -0.29, что выше коэффициента Шарпа SJT равного -1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOW и SJT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LOWSJTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

-1.08

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.04

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.02

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.15

+0.31

Просадки

Сравнение просадок LOW и SJT

Максимальная просадка LOW за все время составила -62.52%, что меньше максимальной просадки SJT в -92.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOW и SJT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LOWSJTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.52%

-92.82%

+30.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.75%

-44.36%

+16.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.75%

-60.59%

+32.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.86%

-73.47%

+39.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.63%

-81.54%

+32.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.44%

-72.71%

+45.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.60%

-37.64%

+21.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.74%

21.59%

-9.85%

Волатильность

Сравнение волатильности LOW и SJT

Текущая волатильность для Lowe's Companies, Inc. (LOW) составляет 7.26%, в то время как у San Juan Basin Royalty Trust (SJT) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что LOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SJT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LOWSJTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

10.45%

-3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.85%

23.83%

-3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.67%

35.72%

-10.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.14%

48.22%

-22.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.13%

49.31%

-20.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOW и SJT

Дивидендная доходность LOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, тогда как SJT не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LOW
Lowe's Companies, Inc.
2.31%1.95%1.82%1.93%1.86%1.08%1.40%1.72%1.93%1.64%1.77%1.34%
SJT
San Juan Basin Royalty Trust
0.00%0.00%2.89%21.81%14.58%12.67%5.96%6.85%8.03%10.19%5.05%8.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LOW и SJT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lowe's Companies, Inc. и San Juan Basin Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
23.08B
0
(LOW) Общая выручка
(SJT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


LOW and SJT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SJT has higher volatility (10.45%) compared to LOW (7.26%). In terms of maximum drawdown, LOW dropped -62.52% vs SJT's -92.82%.

LOW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOW и SJT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор