PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOW с SJT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LOW с SJT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lowe's Companies, Inc. (LOW) и San Juan Basin Royalty Trust (SJT).

Доходность

Сравнение доходности LOW и SJT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lowe's Companies, Inc. (LOW) и San Juan Basin Royalty Trust (SJT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOW и SJT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LOW
Lowe's Companies, Inc.		-1.71%-0.33%13.01%14.03%-21.49%63.34%36.40%32.23%1.22%33.29%
SJT
San Juan Basin Royalty Trust		-17.44%46.74%-22.92%-50.02%120.63%163.80%11.80%-45.15%-38.19%39.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LOW:

$132.15B

SJT:

$216.26M

EPS

LOW:

$11.88

SJT:

-$0.01

Коэффициент P/S

LOW:

1.53

SJT:

18.19K

Общая выручка (12 мес.)

LOW:

$86.29B

SJT:

$11.89K

Валовая прибыль (12 мес.)

LOW:

$28.89B

SJT:

$11.89K

EBITDA (12 мес.)

LOW:

$11.97B

SJT:

-$10.69K

Доходность по периодам

С начала года, LOW показывает доходность -1.71%, что значительно выше, чем у SJT с доходностью -17.44%. За последние 10 лет акции LOW превзошли акции SJT по среднегодовой доходности: 14.01% против 6.88% соответственно.

LOW

1 день
-0.13%
1 месяц
-8.24%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
-3.95%
1 год
2.87%
3 года*
7.76%
5 лет*
6.24%
10 лет*
14.01%

SJT

1 день
-3.53%
1 месяц
-9.73%
С начала года
-17.44%
6 месяцев
-26.70%
1 год
-17.14%
3 года*
-22.18%
5 лет*
11.09%
10 лет*
6.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lowe's Companies, Inc.

San Juan Basin Royalty Trust

Часто сравнивают с LOW:
LOW с HDLOW с SCHDLOW с VOOLOW с COSTLOW с SPYLOW с HSYLOW с TSCO
Часто сравнивают с SJT:
SJT с PFLTSJT с SBRSJT с BSJTSJT с DKLSJT с UANSJT с LNGSJT с URNM

Доходность на риск

LOW vs. SJT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOW
Ранг доходности на риск LOW: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOW: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOW: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOW: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOW: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOW: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SJT
Ранг доходности на риск SJT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJT: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJT: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOW c SJT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lowe's Companies, Inc. (LOW) и San Juan Basin Royalty Trust (SJT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOWSJTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

-0.45

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

-0.41

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

0.95

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

-0.47

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.37

-0.93

+1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOW vs. SJT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOW на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа SJT равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOW и SJT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOWSJTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

-0.45

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.23

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.14

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.16

+0.31

Корреляция

Корреляция между LOW и SJT составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOW и SJT

Дивидендная доходность LOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, тогда как SJT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LOW
Lowe's Companies, Inc.		2.01%1.95%1.82%1.93%1.86%1.08%1.40%1.72%1.93%1.64%1.77%1.34%
SJT
San Juan Basin Royalty Trust		0.00%0.00%2.89%21.81%14.58%12.67%5.96%6.85%8.03%10.19%5.05%8.81%

Просадки

Сравнение просадок LOW и SJT

Максимальная просадка LOW за все время составила -62.52%, что меньше максимальной просадки SJT в -92.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOW и SJT.

Загрузка...

Показатели просадок

LOWSJTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.52%

-92.82%

+30.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.84%

-34.09%

+12.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.86%

-73.47%

+39.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.63%

-81.54%

+32.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.89%

-67.53%

+49.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.58%

-37.49%

+20.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.61%

17.38%

-8.77%

Волатильность

Сравнение волатильности LOW и SJT

Текущая волатильность для Lowe's Companies, Inc. (LOW) составляет 8.22%, в то время как у San Juan Basin Royalty Trust (SJT) волатильность равна 10.39%. Это указывает на то, что LOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SJT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LOWSJTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

10.39%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.29%

26.17%

-7.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.81%

38.66%

-12.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.89%

48.60%

-22.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.94%

49.45%

-20.51%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LOW и SJT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lowe's Companies, Inc. и San Juan Basin Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
20.58B
279.00
(LOW) Общая выручка
(SJT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию