Сравнение LOW с SJT
LOW (Lowe's Companies, Inc.) and SJT (San Juan Basin Royalty Trust) are both stocks. LOW operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while SJT operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, LOW returned 12.28%/yr vs 1.16%/yr for SJT. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOW и SJT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOW показывает доходность -13.14%, что значительно выше, чем у SJT с доходностью -30.60%. За последние 10 лет акции LOW превзошли акции SJT по среднегодовой доходности: 12.28% против 1.16% соответственно.
LOW
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- -13.14%
- 6 месяцев
- -14.91%
- 1 год
- -7.35%
- 3 года*
- 2.09%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 12.28%
SJT
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -9.09%
- С начала года
- -30.60%
- 6 месяцев
- -33.67%
- 1 год
- -38.29%
- 3 года*
- -20.85%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 1.16%
Сравнение доходности по годам LOW и SJT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | -13.14% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 1.22% | 33.29% |
SJT San Juan Basin Royalty Trust | -30.60% | 46.74% | -22.92% | -50.02% | 120.63% | 163.80% | 11.80% | -45.15% | -38.19% | 39.22% |
Correlation
The correlation between LOW and SJT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 1987 г. | 0.09 |
The correlation between LOW and SJT shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.10 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LOW:
$11.86
SJT:
-$0.01
LOW:
1.31
SJT:
37.36K
LOW:
$88.43B
SJT:
$3.65K
LOW:
$29.89B
SJT:
$3.65K
LOW:
$11.50B
SJT:
-$2.45K
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOW vs. SJT — Ранг доходности на риск
LOW
SJT
Сравнение LOW c SJT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lowe's Companies, Inc. (LOW) и San Juan Basin Royalty Trust (SJT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOW | SJT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.82 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | -0.87 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | -1.78 | +1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOW | SJT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | -1.08 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.04 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.02 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.15 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок LOW и SJT
Максимальная просадка LOW за все время составила -62.52%, что меньше максимальной просадки SJT в -92.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOW и SJT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOW | SJT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | -92.82% | +30.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.75% | -44.36% | +16.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.75% | -60.59% | +32.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.86% | -73.47% | +39.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.63% | -81.54% | +32.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.44% | -72.71% | +45.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.60% | -37.64% | +21.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.74% | 21.59% | -9.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOW и SJT
Текущая волатильность для Lowe's Companies, Inc. (LOW) составляет 7.26%, в то время как у San Juan Basin Royalty Trust (SJT) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что LOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SJT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOW | SJT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 10.45% | -3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.85% | 23.83% | -3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.67% | 35.72% | -10.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.14% | 48.22% | -22.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.13% | 49.31% | -20.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOW и SJT
Дивидендная доходность LOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, тогда как SJT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.31% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
SJT San Juan Basin Royalty Trust | 0.00% | 0.00% | 2.89% | 21.81% | 14.58% | 12.67% | 5.96% | 6.85% | 8.03% | 10.19% | 5.05% | 8.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOW и SJT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lowe's Companies, Inc. и San Juan Basin Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LOW and SJT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SJT has higher volatility (10.45%) compared to LOW (7.26%). In terms of maximum drawdown, LOW dropped -62.52% vs SJT's -92.82%.
LOW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOW и SJT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор