PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LOW с SJT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LOW с SJT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LOW (Lowe's Companies, Inc.) and SJT (San Juan Basin Royalty Trust) are both stocks. LOW operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while SJT operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, LOW returned 12.21%/yr vs -1.49%/yr for SJT. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LOW и SJT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lowe's Companies, Inc. (LOW) и San Juan Basin Royalty Trust (SJT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOW показывает доходность -9.53%, что значительно выше, чем у SJT с доходностью -52.14%. За последние 10 лет акции LOW превзошли акции SJT по среднегодовой доходности: 12.21% против -1.49% соответственно.

LOW

1 день
3.10%
1 месяц
-3.51%
6 месяцев
-21.24%
С начала года
-9.53%
1 год
1.76%
3 года*
0.18%
5 лет*
3.92%
10 лет*
12.21%

SJT

1 день
1.13%
1 месяц
-18.48%
6 месяцев
-54.87%
С начала года
-52.14%
1 год
-55.46%
3 года*
-26.15%
5 лет*
-3.83%
10 лет*
-1.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOW и SJT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LOW
Lowe's Companies, Inc.		-9.53%-0.33%13.01%14.03%-21.49%63.34%36.40%32.23%1.22%33.29%
SJT
San Juan Basin Royalty Trust		-52.14%46.74%-22.92%-50.02%120.63%163.80%11.80%-45.15%-38.19%39.22%

Correlation

The correlation between LOW and SJT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 1987 г.

0.09

The correlation between LOW and SJT shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.10 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LOW:

$121.21B

SJT:

$125.38M

EPS

LOW:

$11.86

SJT:

-$0.01

Коэффициент P/S

LOW:

1.37

SJT:

22.91K

Общая выручка (12 мес.)

LOW:

$88.43B

SJT:

$3.65K

Валовая прибыль (12 мес.)

LOW:

$29.89B

SJT:

$3.65K

EBITDA (12 мес.)

LOW:

$11.50B

SJT:

-$2.45K

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lowe's Companies, Inc.

San Juan Basin Royalty Trust

Часто сравнивают с LOW:
LOW с HDLOW с SCHDLOW с SPYLOW с VOOLOW с COSTLOW с TSCOLOW с QQQ
Часто сравнивают с SJT:
SJT с PFLTSJT с SBRSJT с BSJTSJT с DKLSJT с UANSJT с URNMSJT с LNG

Доходность на риск

LOW vs. SJT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOW
Ранг доходности на риск LOW: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOW: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOW: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOW: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOW: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOW: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SJT
Ранг доходности на риск SJT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJT: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJT: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJT: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJT: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOW c SJT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lowe's Companies, Inc. (LOW) и San Juan Basin Royalty Trust (SJT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LOWSJTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
-1.49

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.30
-2.53

+2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.72

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.06

-0.94

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.12

-2.25

+2.38

LOW vs. SJT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOW на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа SJT равного -1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOW и SJT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LOW и SJT

Максимальная просадка LOW за все время составила -62.52%, что меньше максимальной просадки SJT в -92.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOW и SJT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOWSJTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.52%

-92.82%

+30.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.75%

-59.04%

+31.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.75%

-65.89%

+38.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.86%

-78.16%

+44.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.63%

-81.54%

+32.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.42%

-81.18%

+56.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.61%

-37.75%

+21.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.16%

24.64%

-10.48%

Волатильность

Сравнение волатильности LOW и SJT

Текущая волатильность для Lowe's Companies, Inc. (LOW) составляет 9.40%, в то время как у San Juan Basin Royalty Trust (SJT) волатильность равна 15.17%. Это указывает на то, что LOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SJT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOWSJTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.40%

15.17%

-5.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.05%

27.77%

-6.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.77%

37.34%

-10.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.52%

48.31%

-21.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.27%

49.54%

-20.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOW и SJT

Дивидендная доходность LOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, тогда как SJT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LOW
Lowe's Companies, Inc.		2.22%1.95%1.82%1.93%1.86%1.08%1.40%1.72%1.93%1.64%1.77%1.34%
SJT
San Juan Basin Royalty Trust		0.00%0.00%2.89%21.81%14.58%12.67%5.96%6.85%8.03%10.19%5.05%8.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LOW и SJT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lowe's Companies, Inc. и San Juan Basin Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
23.08B
0
(LOW) Общая выручка
(SJT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

LOW and SJT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SJT has higher volatility (15.17%) compared to LOW (9.40%). In terms of maximum drawdown, LOW dropped -62.52% vs SJT's -92.82%.

LOW currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOW и SJT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор