Сравнение LOGS.DE с XIEE.DE
LOGS.DE (Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc) and XIEE.DE (Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF) are both exchange-traded funds - LOGS.DE is a Energy Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Energy ESG+, while XIEE.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe. Both are passively managed. Over the past 10 years, LOGS.DE returned 11.86%/yr vs 10.51%/yr for XIEE.DE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LOGS.DE charges 0.30%/yr vs 0.12%/yr for XIEE.DE.
Доходность
Сравнение доходности LOGS.DE и XIEE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOGS.DE показывает доходность 23.95%, что значительно выше, чем у XIEE.DE с доходностью 10.54%. За последние 10 лет акции LOGS.DE превзошли акции XIEE.DE по среднегодовой доходности: 11.86% против 10.51% соответственно.
LOGS.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -7.85%
- С начала года
- 23.95%
- 6 месяцев
- 24.87%
- 1 год
- 48.63%
- 3 года*
- 23.03%
- 5 лет*
- 19.62%
- 10 лет*
- 11.86%
XIEE.DE
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 1.88%
- С начала года
- 10.54%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- 22.49%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение доходности по годам LOGS.DE и XIEE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOGS.DE Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc | 23.95% | 44.49% | -2.07% | 2.19% | 28.95% | 21.07% | -21.75% | 11.25% | -0.78% | 1.96% |
XIEE.DE Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF | 10.54% | 20.33% | 8.08% | 15.72% | -9.15% | 24.96% | -3.13% | 27.82% | -10.98% | 10.20% |
Correlation
The correlation between LOGS.DE and XIEE.DE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2015 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between LOGS.DE and XIEE.DE has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOGS.DE vs. XIEE.DE — Ранг доходности на риск
LOGS.DE
XIEE.DE
Сравнение LOGS.DE c XIEE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc (LOGS.DE) и Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF (XIEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOGS.DE | XIEE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.32 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | 2.23 | +2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.76 | 9.12 | +9.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOGS.DE и XIEE.DE
Максимальная просадка LOGS.DE за все время составила -56.41%, что больше максимальной просадки XIEE.DE в -35.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOGS.DE и XIEE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOGS.DE | XIEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.41% | -35.52% | -20.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.05% | -10.03% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.16% | -16.52% | -4.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.16% | -19.30% | -1.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.41% | -35.52% | -20.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.03% | 0.00% | -10.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.94% | -7.22% | -11.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.46% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOGS.DE и XIEE.DE
Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc (LOGS.DE) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF (XIEE.DE) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что LOGS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XIEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOGS.DE | XIEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 3.14% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.12% | 11.72% | +2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.77% | 13.63% | +4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.76% | 14.29% | +7.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.95% | 17.38% | +6.57% |
Сравнение комиссий LOGS.DE и XIEE.DE
LOGS.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XIEE.DE в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOGS.DE и XIEE.DE
LOGS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XIEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOGS.DE Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XIEE.DE Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF | 2.37% | 2.49% | 3.26% | 2.85% | 5.70% | 1.50% | 3.74% | 0.30% | 3.19% | 0.92% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
LOGS.DE and XIEE.DE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XIEE.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XIEE.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for LOGS.DE.
LOGS.DE is categorized as Energy Equities, while XIEE.DE is Europe Equities. LOGS.DE tracks STOXX® Europe 600 Energy ESG+, while XIEE.DE tracks MSCI Europe. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for LOGS.DE and 0.12% for XIEE.DE.
Подберите оптимальное распределение для LOGS.DE и XIEE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор