PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOCT с OCTJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LOCT с OCTJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LOCT (Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October) and OCTJ (Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - October) are both Options Trading funds from Innovator. Both are actively managed. Over the past year, LOCT returned 5.75% vs 5.77% for OCTJ. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности LOCT и OCTJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October (LOCT) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - October (OCTJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LOCT показывает доходность 2.29%, а OCTJ немного выше – 2.30%.

LOCT

1 день
-0.04%
1 месяц
0.54%
С начала года
2.29%
6 месяцев
2.92%
1 год
5.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OCTJ

1 день
-0.00%
1 месяц
0.44%
С начала года
2.30%
6 месяцев
3.00%
1 год
5.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOCT и OCTJ

2026 (YTD)202520242023
LOCT
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October		2.29%5.56%5.21%2.95%
OCTJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - October		2.30%5.70%5.32%3.01%

Correlation

The correlation between LOCT and OCTJ is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г.

0.63

The correlation between LOCT and OCTJ has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October

Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - October

Часто сравнивают с LOCT:
LOCT с KLIPLOCT с QBULLOCT с AAPRLOCT с AMDYLOCT с JULQLOCT с PJANLOCT с AJAN
Часто сравнивают с OCTJ:
OCTJ с XIMROCTJ с ISWNOCTJ с APRQOCTJ с APRPOCTJ с BAPROCTJ с PBAPOCTJ с DMAR

Доходность на риск

LOCT vs. OCTJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOCT
Ранг доходности на риск LOCT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOCT: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOCT: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOCT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOCT: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOCT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
OCTJ
Ранг доходности на риск OCTJ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCTJ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCTJ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCTJ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCTJ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCTJ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOCT c OCTJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October (LOCT) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - October (OCTJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOCTOCTJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
2.21

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.10
3.46

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.48

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.71

4.65

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.14

23.63

+1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOCT vs. OCTJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOCT на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OCTJ равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOCT и OCTJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOCTOCTJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.21

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

1.47

+0.22

Просадки

Сравнение просадок LOCT и OCTJ

Максимальная просадка LOCT за все время составила -4.69%, что меньше максимальной просадки OCTJ в -5.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOCT и OCTJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOCTOCTJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.69%

-5.35%

+0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.23%

-1.25%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.00%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.14%

-0.16%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.24%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности LOCT и OCTJ

Текущая волатильность для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October (LOCT) составляет 0.22%, в то время как у Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - October (OCTJ) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что LOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OCTJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOCTOCTJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

0.52%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

1.95%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16%

2.62%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.60%

4.22%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.60%

4.22%

-0.62%

Сравнение комиссий LOCT и OCTJ

И LOCT, и OCTJ имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOCT и OCTJ

Дивидендная доходность LOCT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что меньше доходности OCTJ в 5.20%

ПозицияTTM202520242023
LOCT
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October		5.14%5.12%6.27%1.64%
OCTJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - October		5.20%5.23%6.27%1.64%

Часто задаваемые вопросы

LOCT and OCTJ have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OCTJ has higher volatility (0.52%) compared to LOCT (0.22%). In terms of maximum drawdown, LOCT dropped -4.69% vs OCTJ's -5.35%.

On 1-year performance, OCTJ leads with 5.77% vs 5.75% for LOCT. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, LOCT has been the lower-risk option at 0.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OCTJ has performed better with a 5.77% return vs 5.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LOCT and OCTJ have the same expense ratio: 0.79% per year.

OCTJ has the higher dividend yield at 5.20%, compared with 5.14% for LOCT.

LOCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOCT и OCTJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор